Ortalama Gerçek Aralık Göstergesi: işlemlerinizi volatilite ölçeği ile iyileştirin

2024.03.26 2024.03.26 Ortalama Gerçek Aralık Göstergesi: işlemlerinizi volatilite ölçeği ile iyileştirin

Oleg Tkaçenkohttps://lite-finance.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

ATR (Average True Range) göstergesi, göreli volatilite seviyelerini ölçmek için kullanılan bir araçtır. 

ATR anlamı, mevcut dönemde fiyatın önceki dönemlere göre ne kadar değiştiğini bize söyler. Bir trendin tersine dönme olasılığını değerlendirmek ve piyasanın trende girmeye başladığı anı belirlemek için trend stratejilerinde kullanılır. Ayrıca, Zarar Durdur ve Kâr Al emirlerinin verilmesine de hizmet eder ve kanal stratejilerine dayalı işlem yaparken aralığın genişliğini tahmin etmek için kullanılır. 

Gösterge, birçok işlem platformunda varsayılan olarak bulunur ve Fiyat Hareketi ve osilatörlerle birlikte yardımcı bir gösterge olarak uygulanır. 

ATR nedir: ortalama gerçek aralık tam tanımı

Teknik analiz göstergeleri üç gruba ayrılabilir: 

• Bir trendin gücünü ve yönünü gösteren trend göstergeleri
• Potansiyel bir ters dönüşü gösteren ve aşırı alım/satış alanları oluşturan osilatörler
• Önceki düzenliliklere dayalı olarak fiyat hareketlerini tahmin eden tahmin göstergeleri 

ATR forex göstergesi, trend dönüş noktalarını tanımlamamıza yardımcı olduğu için genellikle bir osilatör olarak kabul edilir. Gösterge, sabit bir zaman diliminde ortalama mesafesinin %75'inden fazlasını kapsıyorsa, tersine dönüş olabilir. Osilatörlerin aksine aşırı alım ve satım bölgelerini tanımlayan "0" ve "100" limitlerine sahip değildir. Dolayısıyla ATR göstergesi, üç grubun özelliklerini birleştiren spesifik bir teknik analiz göstergesidir. 

Ortalama Gerçek Aralık ilk olarak 1978'de J. Welles Wilder tarafından geliştirildi. 

J. Welles Wilder Parabolik SAR ve RSI gibi popüler araçları da geliştirdi. Gösterge ilk olarak hisse senedi piyasalarından çok daha değişken olan vadeli işlem piyasaları içindi. Sonra o kadar popüler oldu ki işlem platformlarına temel araç olarak dahil edildi. 

J. Welles Wilder, ATR göstergesini bir amaçla geliştirdi: piyasanın volatilitesini belirlemek. 

• Referans

  Volatilite, belirli bir zaman diliminde en yüksek değerinden en düşük değerine doğru giden ortalama bir fiyat aralığıdır. Aralık belirli bir zaman diliminde artarsa, bir varlığın volatilitesi artar.

Ortalama gerçek aralık işlemleri, manuel stratejilere nadiren uygulanır, ancak genellikle yatırım danışmanlarının otomatik risk yönetimi sistemlerini oluşturmak için kullanılır. Bu gösterge bir trendin gücünü ölçmez ve fiyat hareketlerini tahmin edemez. Sadece piyasanın volatilitesini tahmin eder. 

Bununla birlikte, ortalama gerçek aralık, hedef kâr seviyelerini belirlemek, durdur emirleri vermek ve kanal ve aralık stratejilerinde (düzeltmeler ve kırılmalar için kullanılan stratejiler) fiyat kanallarının genişliğini belirlemek için vazgeçilmez bir araçtır.

ATR göstergesi şunlar için kullanılmaz:

• fiyatın yönünü belirlemek
• bir ıraksamayı aramak
• bazen tersine dönüş noktalarını gösterebilir
• fiyat aralıkları ve bunlardaki değişimlerin doğasını ölçmek için kullanılır.

Göstergenin ana sinyali şudur: gösterge büyüdüğünde, bir varlığın volatilitesi de artar. Yapılan klasik hata, göstergenin büyümesini fiyat artışıyla ilişkilendirmektir. ATR göstergesi de fiyatın yönünü göstermez. Arttığında, fiyat çizgisi yükselebilir de düşebilir de. Artan şey, fiyat oynaklığı aralığıdır.

Ortalama Gerçek Aralık Nedir?

Bu volatilite göstergesi, belirli bir süre boyunca fiyat oynaklığını ölçer. Şunları karşılaştırır:

• mevcut mumun en yüksek ve en düşük seviyeleri
• mevcut mumun en yüksek ve en düşük seviyeleri ve bir önceki mumun kapanışı.

Daha sonra bu değerlerden en büyüğünü alır ve aritmetik ortalamaya göre ortalamasını bulur.

Göstergenin nispeten düşük değeri şu şekilde yorumlanabilir:

• piyasa yatay işlem görmektedir. Fiyat aynı aralıkta hareket eder ve en yüksek ile en düşük fiyat arasındaki ortalama fark değişmez. Ancak, bu aralığın genişliğini ATR göstergesini kullanarak tahmin edemeyiz;
• piyasa trendi yavaştır. Fiyat artar veya düşer, ancak komşu mumlar arasındaki fark büyük değildir.

Göstergenin başlıca sinyali, mum çubuğu uç noktalarında yükselen bir farkı gösteren okumalarındaki keskin bir artıştır. Mumların gövdeleri ve gölgeleri büyür ve fiyatın yatay eksene göre yükseliş açısı da büyür. Aynı zamanda, fiyat aralığı aynı kalabilir. Volatilite artışı, fiyatın aynı mesafeyi daha hızlı kat etmesi anlamına gelir.

ATR kullanımına örnek: 

Piyasada küçük bir düşüş trendi var; ATR değeri küçüktür. 

Ardından, keskin bir volatilite sıçraması olur: fiyat aralığı kısa bir süre içinde keskin bir şekilde artar. Ortalama Gerçek Aralık dik bir şekilde yükselir. Sonra, yavaş bir yukarı yönlü trend başlar. Trendin başlangıcı ile zirvesi arasındaki mesafe, değişken segmentin aralığından birçok kat daha büyük olmasına rağmen, trend belirli bir zaman diliminde geliştiği için ATR azalmaktadır.

ATR göstergesi formülü

ATR nasıl hesaplanır bulmak için üç formül vardır:

• Mevcut bir mumun uç noktaları arasındaki fark (yüksek ve düşük). Mevcut mum yüksek noktası eksi düşük noktası.
• Geçerli Maksimumun (Yüksek) mutlak değeri eksi bir önceki kapanış. |Yüksek — (Kapanış-1)|
• Mevcut Minimumun (Düşük) mutlak değeri eksi bir önceki kapanış. |Düşük — (Kapanış-1)|

Sonra bunların en büyük değerini alır ve ATR göstergesinin okumalarını hesaplarız. İşte formülü:

ATR = Hareketli Ortalama (TR, m) 

burada TR, üç farktan en büyük değerdir ve m, bir ortalama alma dönemidir. Hareketli ortalama, belirli bir değer kümesinin aritmetik ortalamasıdır.

Ortalama Gerçek Aralık hesaplaması

Şimdi çalışma prensibini daha iyi anlamak için ATR değerini nasıl hesaplayacağımızı öğrenelim. Ortalama Gerçek Aralığın, aşağıdaki değerlerin en büyüğü olduğunu hatırlatırım: mevcut yüksek eksi mevcut düşük; mevcut yüksek eksi önceki kapanışın mutlak değeri; mevcut düşük eksi önceki kapanışın mutlak değeri. Gösterge, iki komşu mum için bu üç değeri karşılaştırır. Dönem, dikkate alınan mum sayısıdır. 

Örneğin, dönemin değeri 1 ise, ATR göstergesi en son mum için fiyat farkını hesaplayacaktır. Yüksek/Düşük değeri ve mumun Yüksek/Düşük değeri ile bir önceki mum kapanışı arasındaki farkı karşılaştırır. Dolayısıyla, "1" dönemi ile iki mum dikkate alınır. Örneğin: 

Yüksek ve düşük arasındaki fark: 1.2121 — 1.2117 = 0.0004 ya da 4 haneli kotasyonlar için dört puandır. Bu, olası üç kalanın en büyük değeridir. 

Yazdırma ekranı, değerin ATR hesaplamasıyla aynı olduğunu gösterir. "0,0004", ortalama gerçek aralığın bir mum dönemi için dört puan olduğu anlamına gelir. 

2 dönem alırsak, son üç mum dikkate alınacaktır. Son ve sondan bir önceki mumlar için iki değerin ortalaması alınır: aritmetik ortalamaya göre toplanır ve ikiye bölünür.

Dönem ne kadar uzun olursa, o kadar fazla mum dikkate alınır ve gösterge çizgisi o kadar pürüzsüz hale gelir. Ancak, süre uzadıkça ATR'nin fiyat hareketlerine daha yavaş tepki verdiğini unutmayın.

Volatilite göstergesi işlem yaparken nasıl yardımcı olabilir?

Gösterge, fiyat aralığının keskin bir şekilde genişlemeye başladığı anı tanımlar. Bu özellik aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

• Kısa süreli stratejiler oluşturmak için. Keskin bir volatilite dalgalanması, scalping için mükemmel bir zamandır. Bu strateji türü hakkında daha fazla bilgi edinmek için  Forex scalping adlı makaleme göz atabilirsiniz.
• Bir işlemin hangi yönde açılması gerektiğine karar vermek için. Ortalama Gerçek Aralık, ortalama aralığının yarısını kapsıyorsa, trend yönünde bir pozisyon açmak için muhtemelen çok geç kalınmıştır ve bir tersine dönüş için bekleseniz iyi olur. 
• Fiyat hedefleri belirlemek için. Kâr Al, volatilite aralığı limitine veya aralığın içine yerleştirilir. Ortalama Gerçek Aralık 60 puan ise Kâr Al, açılış fiyatına göre 45-50 puan olarak ayarlanabilir.
• Zarar durdur seviyelerini belirlemek için. Zarar Durdur, fiyat volatilitesi aralığının dışına yerleştirilir ve ATR düzeltme çarpanına bağlanır. ATR düzeltme çarpanları, her bir varlık için ayrı ayrı hesaplanır.

ATR Göstergesi Size Ne Anlatır?

ATR göstergesinin yalnızca bir sinyali vardır: yükselir veya düşer. ATR değeri ne kadar yüksekse, piyasa o kadar değişkendir ve trend çizgisi bir aralık sınırından diğerine o kadar hızlı hareket eder. 

• 1. segmentte gösterge yatay hareket ediyor. Bu, piyasanın yatay olduğu anlamına gelir: fiyat dalgalanmalarının büyüklüğü ve mum çubuklarının boyutu küçüktür. 
• 2. segmentte ATR değeri ortaya çıkıyor ve gösterge büyümeye başlıyor. Bu, volatilitenin arttığı anlamına gelir ve bir giriş noktası aramalıyız demektir. ATR bir fiyat yönü göstermediği için bunu kendimiz belirleyeceğiz. Örneğin, düz aralığın uç noktaları boyunca destek ve direnç seviyeleri çizin ve kırılma yönünde bir pozisyon açın.
• 3. segmentte yüksek volatilite devam ediyor, ancak trend yön değiştiriyor. Bir işlemcinin görevi, fiyat çizgisinin tersine dönmesini zamanında yakalamak ve volatilite hala yüksekken pozisyonu tersine çevirmektir.
• 4. segmentte gösterge düz bir aralıkta en düşük değerlerine dönüyor. Volatilitenin azaldığı anlamına gelir; fiyat değişikliklerinin hızı yavaşlıyor; fiyat hareketlerinin büyüklüğü azalıyor; mumların gövdeleri 2. ve 3. segmentlerdeki mumlardan kısalıyor. Bu, yatay bir piyasayı veya bir trend yavaşlamasını gösterebilir. Burada, yavaş bir aşağı yönlü trend söz konusu. Bu, swing ve scalping işlemleri yapanların piyasadan çıkmaları için bir sinyal.

ATR'nin volatilitedeki artışa ilişkin sinyalini şu şekilde kullanabiliriz:

1. Yeni bir trendin başlangıcı, kısa bir süre içinde her iki yönde de en hızlı fiyat hareketini yakalamak için kısa vadeli bir pozisyon açma sinyalidir. Scalping yapanlar için seçeneklerden biri budur.
2. Fiyat hareketi büyüklüğünde keskin bir artış, piyasadan çıkmak veya durdur emirlerinin değerini artırmak için bir sinyaldir. Orta veya uzun vadeli bir pozisyonunuz olduğunu ve durdur emri değerinin, risk yönetimi kurallarımıza göre mümkün olan maksimum düşüşe göre hesaplandığını varsayalım. Volatilite keskin bir şekilde arttığını görüyoruz. İki seçeneğimiz var: fiyat durdur seviyesine ulaşmadan önce pozisyonu kapatmak veya hesabımıza para yüklemek, durdur değerini artırmak ve geçici bir düşüşün bitmesini beklemek.

Bu volatilite göstergesi aşırı alım/satım alanlarına işaret etmez, bu nedenle, grafiği zoom out yaparak önceki dönemlerdeki okumalara kıyasla tahmini okumalar elde edilir. Volatilite seviyeleri bir fiyat yönüne bağlı değildir. Fiyat yukarı veya aşağı hareket ederken gösterge çizgisi yükselebilir.

Day trading ATR

Ön analiz için genellikle geniş zaman dilimleri kullanılır. Ana zaman dilimi H1 ve analiz edilen zaman dilimi D1 olabilir. 

Örnek: USDCAD için günlük ortalama volatiliteyi günlük zaman diliminde belirleyelim.

Dönem 14 alındığında değer 0.0077'dir. Bu, fiyatın ortalama gerçek aralığının son 14 işlem gününde 77 puan olduğu anlamına gelir. H1 zaman dilimine geçin ve fiyatın saat 00:00'dan bu ana kadar ne kadar ilerlediğini kontrol edin:

Günlük aralığın 00:00'daki açılış fiyatı 1,26799'dur (1,2680'e yuvarlanmıştır); güncel fiyatı 1.2661. Diğer göstergelerin de onaylayabileceği güçlü bir düşüş trendi var. Fiyat yaklaşık 20 puan düştü ve ortalama volatilite 77 puan oldu. Teorik olarak, fiyat çizgisi ortalama gerçek aralığın %50'sini kapsamadıysa, trend yönünde bir pozisyon açabiliriz. Kısa bir pozisyon için piyasaya giriş noktası mevcut mumdur.

Fiyat, ATR'nin %50'sinden fazlasını kapsıyorsa, bir süre bekleyin. Fiyat günlük ATR'nin %70 ila %80'ini kapsıyorsa, trendin tersi yönde bir pozisyon açmayı düşünebilirsiniz. Bu yöntem kusursuz değildir, ancak pazara giriş noktalarını ve fiyat yönünü belirlerken seçeneklerden biri olabilir.

MT4’te ATR Göstergesi

Ortalama Gerçek Aralık göstergesi, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'teki temel göstergelerden biridir. Bunu "Göstergeler/Osilatörler" menüsünde bulabilirsiniz.

MT4 için ATR ayarları 

Başlıca parametre Dönemdir. Aynı pencereyi kullanarak Maksimum ve Minimum seviyeleri ayarlayabilirsiniz. Bu, önceki dönemlerin volatilitesini mevcut döneminkiyle görsel olarak karşılaştırmak için uygundur. Değerleri ezberlemek kolay değildir: grafiği kaydırarak seviyeleri ayarlamak ve mevcut bir değerden sapmaları kontrol etmek daha kolaydır. Grafik, yalnızca ayarlarda belirtilen zaman sınırlarını gösterecektir.

Seviyenin değerini "Seviyeler" sekmesinde sabitleyebilirsiniz; bu, grafikte yatay bir çizgi olarak görüntülenir. Örneğin, aşağıdaki yazdırma ekranındaki kırmızı çizgi gibi. 

МТ4'te göstergeyi görüntülemenin dezavantajlarından biri, adının (mavi dikdörtgen) yanında yalnızca geçerli değerin gösterilmesi ve kaydırma yaparken değişmeyecek olmasıdır. Fareyi bir noktaya getirip bir açılır pencere gelmesini bekleyebilir veya "Veri Penceresi"ni (Ctrl+D) etkinleştirebilirsiniz. Bu iki seçenek de benim için kolaylık sağlamıyor.

Görselleştirme sekmesi, göstergenin seçilen bir zaman diliminde nasıl görüntüleneceğini gösterir. Örneğin, grafiği birkaç zaman diliminde analiz ediyorsunuz ve günlük zaman diliminde ATR'ye ihtiyacınız var diyelim. D1'i işaretlersiniz, diğer zaman dilimlerine geçtiğinizde gösterge kaybolur.

İnternette göstergenin çeşitli modifikasyonları bulunuyor. ATR Oranını MQL5 sitesinden indirebilirsiniz (Kısa süreli ATR / Uzun süreli ATR oranı).

Şablon platforma eklenebilir. Bu değişiklikler ve bunlara dayalı çalışma stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bana bildirin.

LiteFinance online platformunda ATR ayarları

LiteFinance platformunda ATR göstergesi nasıl ayarlanır:

1. Ana sayfanın üst menüsünde "Yeni Başlayanlar İçin/Demo hesap aç" seçeneğine gidin. LiteFinance online platformunda otomatik olarak ücretsiz bir demo hesaba yönlendirileceksiniz. Kayıt gerekli değildir.
2. Sol menüde "İşlem Yap"a tıklayın. 
3. İstediğiniz yatırım aracını seçin. Diyelim ki “Döviz” sekmesinde EURUSD çiftini seçtiniz.

Görünen fiyat grafiğinde "Göstergeler"e tıklayın ve "Ortalama Gerçek Aralık"ı seçin. 

LiteFinance online platformunda ATR ayarları

Bunlardan birkaç tane mevcut: 

1. Derinlik (dönem)

   Varsayılan değer 14'tür, yani gösterge son 14 mum çubuğunu kullanır. M15'e kadar olan kısa süreler için bu sürenin artırılması önerilir. H4'ten daha uzun zaman dilimleri için - dönemi azaltın. Örneğin, işlemciler D1 zaman dilimi için 7 dönemi tercih ederler. 

   Bir varlığın özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır: bazı çiftler diğerlerinden daha değişkendir. Bu nedenle, göstergenin fiyat değişimlerine duyarlılığını artırmak için düşük volatiliteli varlıkların süresini kısaltmak akıllıca olacaktır.

2. Yumuşatma

   Göstergelerin dayandığı MA türü ile ilgilidir. Dört seçenek mevcuttur. Bu parametre, gösterge çizgisinin çizilmesini önemli ölçüde etkilemez, ancak değer değişebilir ve bu, yüksek hassasiyetli stratejiler için belirleyici bir an olabilir.

3. Hassasiyet

   Parametre 0 ila 8 arasında değişir ve ondalık noktadan sonraki basamak sayısını belirler.

Çizgi rengini "Stil" sekmesinden değiştirebilirsiniz. 

MT4'ün aksine, göstergenin değerini fareyi üzerine getirerek görebilirsiniz. 

TR göstergesi nasıl kullanılır

Ortalama Gerçek aralık, çoğunlukla aşağıdaki durumlarda kullanılır:

1. Zarar durdur seviyelerini belirlemek için. Volatilite seviyeleri, fiyat hareketlerinin aralığını özetlemektedir. Bu aralığın sınırları bir referans noktası olabilir.
2. Yatay hareket dönemlerini belirlemek için. ATR değeri, ortalama volatilite ile karşılaştırıldığında düşükse, piyasa yataydır.
3. Bir trendin sonunu belirlemek için. Fiyat çizgisi ATR limitlerini ne kadar aşarsa, durma olasılığı o kadar artar.

Zarar Durdur emirleri girmek

Durdur emirleri genellikle hafif bir girinti ile yerel uç noktalar alanına yerleştirilir. Burada sorulması gereken soru, yerel uç noktaların nasıl doğru bir şekilde belirleneceği ve fiyat gürültüsünün durdur emirlerini tetiklemesine nasıl izin verilmeyeceğidir.

ATR kullanarak durdur emirleri vermek için aşağıdakileri yapmamız gerekir:

• Kısa bir zaman diliminde (М5-М15) en belirgin uç noktalardan destek ve direnç seviyeleri çizin. 
• Mum çubuğunun nihai uç noktasının fiyat değerine 2*ATR ekleyin/çıkarın. Elde ettiğiniz değer bir Zarar Durdur seviyesidir. Buradaki "2" çarpanı her bir çift için ayrıca ayarlanmalıdır. En az 1.5 ATR olması tavsiye edilir. H1'den başlayan zaman dilimleri için en iyi ATR Zarar Durdur çarpanı "3"tür.

Farklı bir yöntem mevcuttur: bir pozisyon açarken o seviyede bir durdur emri verin. Filtreleme için bu değerden birkaç puan çıkarın veya ekleyin. Kâr Alı yerleştirmek için daha büyük bir zaman dilimine geçin ve enstrümanın seviyesini orada kontrol edin.

Bu yöntem, fiyat gürültüsünün olduğu kısa zaman dilimlerinde en iyi şekilde çalışır — fiyat çizgisinin her iki yönde de kaotik, öngörülemeyen hareketleri. Göstergeyi kullanmak, durdur emirlerini güvenli bir seviyede vermemizi sağlayarak fiyat gürültüsünü önler.

Örnek

Bir düşüş trendi sırasında, patlak verdikten sonra bir pozisyon açmak için model tarafından onaylanan bir direnç seviyesi çizin. Bir geri çekilmede uzun bir pozisyon açın. Minimum fiyat — 1.19588, ATR — 0.0005 (yani beş puandır). 0,0005'i iki ile çarpın ve değeri minimum fiyattan çıkarın. 1.19488'lik Zarar Durdur seviyesini alacaksınız. Yazdırma ekranının gösterdiği gibi, fiyat çizgisi o seviyeye gelmedi. 1.19516 seviyesini test etti ve ardından yukarı yönde tersine döndü.

Yatay filtre

80 puanlık orta günlük volatilite ile trend olan bir döviz çiftinden kazanırsınız. Bu rakamı volatilite hesaplayıcısı kullanarak hesapladım. Mevcut volatilite bu aralığın %50'sinden azsa, piyasa yatay kabul edilebilir. Bu nedenle, değer 40 puanın altındaysa, herhangi bir kotasyon yönü uzun süre dayanmayacağından, trend stratejilerini kullanarak giriş noktaları aramıyoruz.

Bu planı takip etmenin makul olup olmadığını söylemek zor. İlk olarak, %50 değeri gelenekseldir ve her bir çift için yeniden ayarlanması gerekir. İkincisi, piyasa daha küçük zaman dilimlerinde trend olabilir. 

Enstrümanın dezavantajları, tüm hareketli ortalamalar için geçerli olan gecikmelerdir. Süre ne kadar uzunsa, enstrüman mevcut fiyat değişikliklerine o kadar az duyarlıdır. Örneğin, dönemi 50 olarak ayarlarsanız, gösterge son 50 mum çubuğunu dikkate alacaktır. Son iki veya üç mumda fiyat keskin bir şekilde değişirse, bu tür değişiklikler önceki mumların değerleri tarafından emilir. Öte yandan, kısa bir zaman dilimi çok sayıda yanlış sinyal üretebilir. Dolayısıyla, hareketli ortalamaların tüm eksileri burada da tipiktir. 

Örnek:

EURUSD'nin geçen haftaki ortalama volatilitesi 44,25 puandı.

4 haneli kotasyonlardaki ATR güncel değeri günlük grafikte 61 puandı. Mevcut volatilite ortalamanın üzerinde olduğundan, piyasa yatay değil ve mevcut trend haftalık trendden biraz daha güçlü.

Potansiyel trend geri dönüş noktalarının belirlenmesi

Gösterge dalgasının büyüklüğü önceki değerlerine göre ne kadar fazlaysa, fiyat çizgisinin tersine dönme olasılığı da o kadar yüksektir.

Örnek

Nispeten düşük bir ATR değeri, günlük grafikte bir trend olup olmadığını söyleyemez. Bir yükseliş trendi vardı ama hızı o kadar yavaştı ki, Ortalama Gerçek Aralık onu tanımlayamadı.

Göstergenin hızlı yükselişi, piyasa volatilitesinin arttığını gösteriyor: fiyatın yükselme açısı artıyor ve fiyat daha hızlı değişiyor. İşlemcinin yalnızca trendin yönünü tahmin etmesi gerekir. 

ATR'nin maksimuma ulaşması ve tersine dönmesi, volatilitenin düşmeye başladığı anlamına gelir. Gösterge çizgisi büyürken trendin yönünü değiştirdiğini unutmayın. Ortalama Gerçek Aralığın fiyat yönünü göstermediğini hatırlatmama izin verin; sadece göreli fiyat değişim hızını gösterir. Göstergenin mevcut düşük seviyelerine dönmesi, fiyat değişim hızının düştüğü anlamına gelir: piyasa yataylaşıyor veya daha yavaş seyrediyordur.

Pivot noktaları belirlemenin başka bir yolu daha vardır. Ortalama gerçek aralık değeri, fiyatın bir zaman diliminin başlangıcından şimdiki ana kadar kat ettiği mesafe ile karşılaştırılır. Karşılaştırma için daha kısa bir zaman dilimi kullanılır.

Örnek. Bir fiyat hareketinin son bir saatteki ortalama gerçek aralığını gösteren H1 ATR değerini %100 kabul edelim. Ardından bir dakikalık zaman dilimine geçin ve mevcut H1 zaman diliminin nerede başladığını bulun. Şu ana kadar kapsanan fiyat mesafesini tahmin edin.

• Fiyat çizgisi %70'in üzerine çıkarsa, tersine dönme olasılığı yüksektir. Ters yönde bir pozisyon açmayı düşünün.
• Fiyat çizgisi mesafenin %30'undan daha azını kapsıyorsa, trend yönünde bir pozisyon açmayı düşünün.
• Mesafe, aralığın %30 ila %70'i arasında değişiyorsa acele etmeyin.

Bu değerler sadece bir referans noktasıdır. Bunlar her varlık için farklıdır.

ATR yatırım stratejileri 

Seviyeleri ve ATR'yi kullanarak çeşitli zaman dilimlerinde işlem yapın. Stratejilerin çoğunu zaten yukarıda açıkladık. Bunları pratikte nasıl kullanacağınızı size göstereceğim.

Adım 1. Günlük zaman dilimi analizi

GBPUSD günlük grafiğini açın ve trendi kontrol edin.

Grafik, dramatik bir düşüşün ardından başlayan güçlü ve istikrarlı bir trend gösteriyor. Düşüş trendi sırasında keskin bir ATR artışına dikkat edin: oradaki kısa pozisyonlardan kâr elde edilebilir. Hafif bir yükseliş devam ediyor; küçük gövdeli birkaç ardışık büyüyen mum var. ATR, güçlü bir dalgalanma olmadığını gösteriyor. Bu, fiyatın sorunsuz bir şekilde artmaya devam etmesi beklendiği anlamına gelir. ATR değeri 92 puandır.

Adım 2. Kısa vadeli zaman dilimi analizi

Ardından M15 grafiğine geçin ve fiyatın günün açılışından bu yana kaç puan kapsadığını kontrol edin. 

Açılış fiyatı 00:00'da 1.38988 idi. Sabah, fiyat neredeyse 55 puan yükseldi ve ardından geri döndü. ATR yüksek volatiliteye işaret ediyor. Günlük aralığın 92 puan olması ve fiyatın başlangıca uzak olmaması nedeniyle yükselişin devam edeceğini tahmin edebiliriz.

Adım 3. Bir pozisyon açılışı

Özetleyelim: uzun bir pozisyon açmaya karar verdik çünkü

• Günlük zaman diliminde düşük volatilite ile yavaş bir yükseliş trendi var.
• M15 zaman dilimi, fiyatın yukarı doğru çekildiği bir direnç seviyesi gösteriyor.
• Fiyat, günlük volatilitenin yaklaşık %50'sini gerçekleştirdi ve kısmen günlük aralığın başlangıç ​​noktasına geri döndü.

Bu yüzden 1,39236'dan (günlük aralığın neredeyse %25'i 92 puana eşit) bir pozisyon açıyorum. Zarar Durdur: mevcut ATR*2 (14 puana eşittir). 3 çarpanını kullanmak muhtemelen daha iyi olurdu: Zarar Durdur, açılış fiyatı olan 1.38988'in biraz altında yer alacaktır. Kâr Al: Günlük ATR'nin %75'i. 

Her pozisyonun hacmi ayrı ayrı belirlenmelidir ve hedeflerinize ve para yatırma işleminize bağlıdır.

Kâr Al'a dayalı olarak veya net bir tersine dönüş modeli göründüğünde pozisyonu kapatın. Yine de günlük ATR %50'ye ulaşmadan görüneceğini sanmıyorum. Hedeflenen kâr 5 USD’dir

Adım 4. Bir pozisyonu kapatmak

4.1. Muhafazakar senaryo 

Herkesin kendi kâr hedefleri vardır, ancak yeni başlayan yatırımcıların Kâr Al'ın tetiklenmesini beklememelerini ve mevcut kârları ilk tersine çevirmede sabitlemelerini tavsiye ederim.

Bu durumda olduğu gibi yüksek volatilite döneminde fiyatın yönüne karar veremediğini görürseniz, pozisyonu kapatın. Kapanış fiyatı: 1.39385. 2,5 saatte kâr: yaklaşık 15 puan eksi spread.

4.2. Agresif senaryo

ATR teorisine göre hedef en fazla kârı elde etmektir. Bir pozisyonu kapatmak için acelem yok ve onu tutuyorum. Sonuç olarak, eksi 1,51 USD'de Zarar Durdurda kapandı. Piyasa analizi bir hatayı ortaya çıkardı. Piyasa oynaklığı hala yüksek, ancak net bir trend kayması oldu. Aşağıdaki yazdırma ekranındaki ok açılış noktasını işaretliyor.

Günlük mum çubuğu aşağı yönlüdür. Bu yüzden, aynı prensibi kullanarak bir karşı pozisyon açıyorum: 00:00'daki (1,38988) açılış fiyatı volatilite aralığının başlangıcını işaret ediyor, ancak trend şu anda aşağı yönlü. Hacim iki katına çıkabilir.

Bir önceki işlemdeki zararı geri almam ve 0,5 USD kazanmam 30 dakikamı aldı. İkinci işlemden elde edilen kârı psikolojik nedenlerle sabitledim: önceki zararı karşılamak için.

Ana noktalar:

• ATR göstergesi mevcut volatilite değişimlerini gösterir. Ancak örnekler, fiyatın birkaç saat içinde yön değiştirebileceğini kanıtladı. Bu da Swing yatırım stratejilerinde kullanılabilir.
• Kısa bir zaman dilimi için Zarar Durdur hesaplamak için 2'ye eşit veya 2'den küçük çarpanları kullansak daha iyi olur. Yine de konuyla ilgili daha fazla tartışmaya açığım.
• İki pazar çıkış stratejisi bulunur. İlki, ilk trend dönüşünde çıkmayı önerir. Diğeri, ATR'ye göre hesaplanan Kâr Al'ı kullanmayı ima eder. Bir pozisyon günün sonunda kapanmadıysa, onu manuel olarak kapatın. Bir işlem, Zararı Durdur'da kapatılırsa, bir karşı pozisyon açmayı deneyin.

Hedging veya İzsüren Durdur kullanabilirsiniz.

ATR İzsüren Zarar Durdur

İzsüren Zarar Durdur emri, fiyatı bir pozisyon yönünde takip eden ve fiyat tersine dönerse alınan seviyede kalan bir Zarar Durdur emridir.

Volatilite, yalnızca sabit bir zaman dilimi içindeki fiyat aralığı ile ölçülür. Fiyat her yönde hareket edebilir. Fiyat yatay aralığın dışına çıktığında bir pozisyon açar ve standart bir Zararı Durdur emri verirsek, şu senaryoyu görebiliriz: fiyat volatilite aralığının karşı sınırına hızla ulaşır ve geri döner. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bir örnek bulacaksınız.

Ortalama Gerçek Aralık büyümeye başlar ve 1 noktasında uzun bir pozisyon açabiliriz. Bir işlemci sürekli olarak grafiği izliyorsa, 2 noktadaki formasyonlara göre pozisyonu kapatacaktır. O anı kaçırırsa, 3 noktasında kâr kaybeder ve zarar eder. Fiyat birkaç saat içinde tüm volatilite aralığını geçmiş ve geriye doğru gitmiş olacaktır.

ATR İzsüren Durdur kullanmak, kârın en azından bir miktarını sabitlememize ve yüksek volatilite sırasında bir pozisyonu zararla kapatmamıza olanak tanır. Teorik olarak, İzsüren durdur değeri ATR*k'dir; burada "k", manuel olarak ayarlanan bir volatilite çarpanıdır. Bu çarpan çoğu zaman "2", "2.5" veya "3" olur: zaman dilimi ne kadar yüksekse, çarpan da o kadar büyük olur.

Aynı örnek: 1. noktada 1.26776'da bir uzun pozisyon açılır ve 2*0.0006'ya ayarlanmış İzsüren Durdur ile sabitlenir, yani 12 puan, bu da pozisyonun açılışında kaydedilen ATR değerine eşittir. Pozisyon, İzsüren Durdur ile güvence altına alınmışsa, 2 noktasında otomatik olarak kapatılacaktır. Spreadi çıkarırsak, iki saat içinde 4 haneli kotasyonlarda kâr 15-17 puan civarında olur. İzsüren Durdur olmasaydı, pozisyon 12 puanlık bir kayıp artı spreadlerle kapatılırdı.

LiteFinance platformunda İzsüren Durdur nasıl ayarlanır:

• Bir pozisyonun boyutunu belirleyin ve tek tıkla açın. 
• Platformunuzun alt kısmındaki "Portföy" menüsünü açın ve "Düzenle"ye tıklayın.
• Açılan pencerede İzsüren Durdur'u ayarlayın.

ATR hisse senedi işlemleri / atr hisse senedi

Enstrümanın borsadaki uygulaması aynıdır. Ortalama Gerçek Aralık, alım satım faaliyetini ve yatırımcıların bir hisse senedine olan ilgisini tahmin eder. Göstergenin değeri artıyorsa, volatilite ve işlem hacimleri de artar. Değer düşükse, piyasa yataydır. ATR'ye ek olarak, güçlü destek ve direnç seviyelerini kontrol etmek için MT5'te hacim göstergesini veya piyasa derinliğini (DOM) kullanabilirsiniz.

Gösterge, finansal raporlar, basın bültenleri veya diğer istatistikler yayınlandığında daha da kullanışlıdır. Şunları görmemize yardımcı olur:

• Piyasa tepkisi - piyasanın haberlere ne kadar hızlı ve şiddetli tepki verdiği.
• Spesifik haber değeri taşıyan olaylarla ilgili piyasa volatilitesi seviyeleri; hangi haberlerin daha güçlü bir piyasa tepkisine neden olduğu.
• Volatilite derecesi: istatistikler açıklandıktan sonra yüksek volatilite döneminin ne kadar sürdüğü.
• Korelasyon: hangi haberler birbiriyle ilişkili? Örneğin, Apple'ın mali raporları diğer teknoloji şirketlerinin kotasyonlarını etkiler mi?

Bir diğer önemli husus ise Ekonomi takvimi ve mali takvim olacaktır. Örneğin, Tesla (TSLA) grafiğinde ATR kullanmayı deneyin.

ATR’nin dezavantajları

Ortalama Gerçek Aralığın da bazı dezavantajları vardır:

• Sınırlı uygulama alanı. Fiyat yönlerini göstermez veya tahminler vermez. Önceki dönemlere kıyasla yalnızca genel volatilite seviyelerini tahmin eder.
• Gecikmeler. Spesifik ortalama gerçek aralık formülü. Volatilite artmaya başlayabilir, ancak göstergenin değeri hala düşük olacaktır. Gecikme 1-2 mum çubuğu boyunca sürebilir.

ATR, osilatörler grubuna ait olmasına rağmen, Stokastik, MACD ve diğer osilatörlerle birlikte en iyi şekilde uygulanır. Ayrıca, kısa dönemler için daha iyi çalışacaktır: H1 zaman diliminde 12-14 dönemi optimumdur.

Ana noktalar

Volatilite göstergesi, profesyonel işlemler için gereklidir. Yeni başlayan işlemcilerin onu diğer araçlardan daha fazla takdir edeceği kadar bilgilendirici değil. Ancak, bazı kişiler yatırım stratejilerini geliştirmek için buna ihtiyaç duyabileceğinden bahsetmeye değer. 

ATR göstergesini ücretsiz indirmek ister misiniz? Hiç endişelenmeyin. MT4 ve MT5 platformlarında temel bir göstergedir ve bir demo hesapta buna alışabilirsiniz. Herhangi bir nedenle ATR yoksa, platformu yeniden yükleyebilir veya kurulum dosyasını başka bir bilgisayarda kurulu olan platformdan MQL/Göstergeler klasörüne kopyalayabilirsiniz. ATR'yi LiteFinance'ın Müşteri Alanına entegre platformunda da bulabilirsiniz. Kurmanıza gerek yoktur.

Umarız bu makale sizin için yararlı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar bölümünde bunları sorun. İşlemlerinizde bol şans!

Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)

Faydalı bağlantılar:

• Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
• LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
• İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
• İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance