Hareketli Ortalamalar: EMA Göstergesi Kullanım Rehberi

2022.10.19 2022.10.19 Hareketli Ortalamalar: EMA Göstergesi Kullanım Rehberi

Artem Shashkovhttps://lite-finance.org/blog/authors/artem-shashkov/

Yeni başlamış işlemciler arasında kaçınız hareketli ortalama formülünü biliyor? Aslında, HEPİNİZ işlem yaparken MA göstergesini kullanıyorsunuz, peki hareketli ortalamanın SİZİN için neden “işe yaramadığını” merak ediyor musunuz? İlk önce göstergenin nasıl çalıştığını anlamak, temel prensibini öğrenmek ve sadece bundan SONRA bu yatırım aracını kullanmak mantıklı olabilir.

Selam çocuklar, teknik gösterge beni hayal kırıklığına uğrattı! Üstel hareketli ortalamanın ne olduğunu öğrenmedin, değil mi? “Tıpkı bir SMA gibi ama biraz farklı” değil mi?

Bu makale, EMA göstergesi ile yapılan işlemlerin özünü ve ema hareketli ortalaması kullanma kurallarını anlamak isteyenler için. Elbette, daha önce EMA ile işlem yapmamış olanlar için çok faydalı olacak.

Hareketli Ortalama nedir?

Bir hareketli ortalama (kısaca MA), belirli bir dönem için ortalama fiyat değerini gösteren bir göstergedir. Örneğin, son 8 saat için, son 5 gün için, vb.

Basit bir MA işlemciler için yeterli olmadı, bu yüzden de fiyat değişikliğine olabildiğince hızlı tepki verebilecek milyonlarca Hareketli Ortalama türü icat edildi.

Üstel hareketli ortalama (EMA), mevcut fiyat değişimini analiz eden ve en son fiyat hareketlerini gösteren bir hareketli ortalamadır.

Hareketli Ortalama Tipleri

Yüz binlerce MA türünün tümü yalnızca mevcut fiyata bağlı olarak farklılık gösterir. Hesaplamalarda, geçmiş verilere kıyasla daha büyük veya daha küçük bir değere sahiptir.

Bu hareketli ortalamaların her biri teknik analizde trend göstergesi olarak kullanılır.

Üstel Hareketli Ortalama Göstergesi (EMA)

Üstel hareketli ortalama nedir? EMA hareketli ortalaması, diğer MA türlerinden bir şekilde daha popüler olmuştur. Bunun nedeni belki de daha iyi görünmesidir. Ne de olsa hoş görünüm Forex'te önemlidir, değil mi?

Şimdi üstel hareketli ortalamanın ne olduğunu daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Mevcut gösterge değeri, mevcut fiyat, önceki fiyat ve önem katsayısını içerir.

Mevcut fiyatın daha fazla ağırlığı varsa, gösterge yeni bilgilere daha hızlı tepki verir ve daha ziyade zikzaklı görünür.

Aksi takdirde gösterge, yönünü ancak fiyat hareketi daha güçlü ve/veya daha uzun olduğunda değiştirir.

Basit Hareketli Ortalama Göstergesi (SMA)

Şimdi basit hareketli ortalama ile üstel hareketli ortalamayı karşılaştıralım. Mevcut gösterge değeri, belirli bir dönem için ortalama fiyattır.

Örneğin, ayarlanan dönem 8 ise, mevcut değer son 8 dönemin ortalamasını gösterecektir.

Bu durumda SMA, fiyatın dalgalarının bir tür merkezidir. Mevcut fiyat SMA'dan ne kadar uzaksa, ona yaklaşma eğilimi de o kadar güçlü olacaktır. Hisse senedi üstel hareketli ortalaması, fiyatın şu anda nerede hareket ettiğini gösterir.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama Göstergesi (SMA)

WMA’dan da bahsedelim. Hesaplama formülü, her şeyden önce mevcut fiyatı dikkate alır. Her bir önceki dönem için fiyat gittikçe daha az ağırlığa sahip olacaktır.

Bu yönüyle SMA'ya benzer, ama şimdiki ana odaklanmıştır. Bu nedenle, fiyatın WMA'yı geçmesini, trendin tersine dönüşünün bir onayı olarak görmek iyi bir fikir değildir.

Neden? Çünkü en son fiyatlara çok fazla odaklanmıştır, bu nedenle gösterge her zaman mevcut döviz kurlarına çok yakın olacaktır. Oldukça çok sayıda yanlış sinyal gönderir.

Ağırlıklı Hareketli Ortalamayı kullanırsanız, ortalama stratejiye dönüş gibi bir şey olan karşı işlem trendini göz önünde bulundurmanızı öneririz.

Üstel Hareketli Ortalama Göstergesi Nasıl Çalışır

Bu kadar teori yeter; şimdi pratiğe geçelim. Basit hareketli ortalama ile üstel hareketli ortalama karşılaştırmasını görelim.

SMA ve EMA gibi hiçbir hareketli ortalamanın yatırım yapmayı kolaylaştırmayacağını unutmayın. Gelecekteki trendin yönünü göstermez.

Neden?

Çünkü her gösterge değeri fiyattan türetilir. Fiyat hareketlerini çeker. Fiyat grafiğinin farklı bir şekildeki gösterimidir. Bunu bir röntgene benzetebiliriz.

Fiyat e hareketli ortalamayı geçtiğinde, birçok işlemci mümkün olan en kısa sürede bir pozisyon açmak için çıldırır. Bunu bir trend dönüş sinyali olarak görürler. Ancak, grafikteki herhangi bir noktada olduğu gibi fiyat tersine dönebilir veya dönmeyebilir.

İlk başta, hiçbir işlemci grafiğe ekledikleri göstergenin ardındaki çalışma prensibini anlamaz. Tahmini hareketli ortalamanın her bir parametresini analiz etmenizi öneririz.

Söz konusu fiyat grafiğine bir gösterge eklemek olduğunda herkes oldukça başarılıdır. MT4 veya MT5 platformunda EMA şu şekilde seçilir: Insert (Ekle) → Indicators (Göstergeler) → Trend→ Moving average (Hareketli Ortalama).

EMA yöntemi üsteldir.

Bir sonraki önemli parametre EMA hesaplama dönemidir. Gösterge tarafından analiz edilen mum çubuklarının sayısını ifade eder.

Dönemin sadece bir ölçek olduğunu unutmamalısınız. Dolayısıyla çok büyük ve çok düşük değer arasında bir denge bulmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz.

Değeri 200'e ayarlarsanız, global trendi görürsünüz.

Değeri 5'e ayarlarsanız, yerel trendi görürsünüz.

Apply to (Uygula) parametresi, EMA hesaplama formülünde hangi fiyat türünün dikkate alınacağını gösterir.

Şimdi başlıca seçeneklere bir bakalım: 

Close, kapanış fiyatıdır. Bu, seçilen dönemin son fiyat değeridir. Örneğin, beş dakikalık bir dönemin sonu, bir saatin sonu, vb.

Open, açılış fiyatıdır. Dönemin başlangıcındaki ilk fiyattır—beş dakikalık aralığın başlangıcı, bir saatin başlangıcı, vb.

High, dönem boyunca ulaşılan en yüksek fiyattır.

Low, dönem boyunca ulaşılan en düşük fiyattır.

Geri kalanların tümü, yukarıdaki parametrelerin özel durumlarıdır.

Bize göre close en uygunudur. Ancak, bu parametrelerin TÜMÜ, incelenen dönemde gerçekleşen birçok fiyattan sadece biridir. Biri daha önemli biri o kadar önemli değil denemez.

Genel EMA yatırım stratejisi şöyledir:

1. Hareketli Ortalamanın ne yönde hareket ettiğini görün;
2. MA yönünde bir pozisyon açmak için bir sinyal bekleyin (ama onu bulmaya çalışmayın);
3. Ters yöndeki sinyalleri görmezden gelin

Gösterge sinyal veriyorsa, grafikteki işlemler şöyle görünür:

Düz yeşil çizgi, bir pozisyonu açtığımız şamdanı gösterir.

Düz kırmızı çizgi, stop loss (zarar durdur) seviyesini gösterir. Önceki yukarı yönlü mum çubuğundan daha yüksektir.

Evet, MA bazen böyle davranır:

Bu tatsız şeyler yatırım yapmanın bir parçasıdır. Her MA yatırım stratejisi, HER dönemi başarılı yapmaktan ziyade, gösterge tarafından görüntülenen başarılı bir dönemden maksimum kârı elde etmeyi amaçlar.

АМА ve ЕМА arasındaki farklar

Standart teknik araçlardan memnun değilsiniz, değil mi? SMA ve EMA göstergesine ek olarak bir teknik gösterge İNDİRMEK, hatta satın almak mı istiyorsunuz? Ve formülün mümkün olduğunca karmaşık olmasını.

Böylesine süper bir araca sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Sadece sıradan insanları süper işlemcilere dönüştürmekle kalmayan karmaşık bir MA var ve hem düz çizgi hem de trendlere uyum sağlıyor.

Kaufman Uyumlu Hareketli Ortalama (KAMA) ile tanışın.

Hesap formülünü burada vermeyeceğiz; umarız bizi affedersiniz. İsterseniz bu formülü yedi saniye içinde internette bulabilirsiniz.

AMA ana parametrelerinin kısa bir özetini vereceğiz:

1. Verimlilik katsayısı. Fiyat gürültüsünün son AMA değeri üzerindeki etkisini dikkate alır. Pratikte bu, yanlış sinyallerin sayısını azaltır.

Fiyat uzun bir süre aynı yönde gittiğinde sinyal gönderir. Bu durumda bunun bir fiyat gürültüsü değil, yönlü bir hareket olduğu açık hale gelir. Ne yazık ki, bu sinyal sadece hareket gerçekleştikten SONRA görünür.

2. Düzeltme sabiti. Hızlı ve uzun olanlar mevcuttur. Hem trendde hem de düzlükte gösterge davranışını belirler. Bir trend sırasında daha hassas olduğu ve bir düzlük sırasında o kadar hassas olmadığı bilinmektedir.

Kotasyon bir yönde zar zor ilerlediğinde güzel görünüyor; AMA neredeyse hiçbir şekilde tepki vermiyor. Ama V şeklinde bir dönüş olduğunda artık çok geçtir.

AMA ve EMA arasındaki fark nedir?

Genel anlamda çok büyük bir fark yoktur.

Görsel olarak aradaki fark, AMA'nın fiyat yönünü daha net göstermesidir. Eğim açıları da daha belirgindir. Eğim ya 45 derece ya da 0’dır. Böylece hareketin gücünü hemen görürsünüz.

Bir düzlükteki fiyat hareketleri, Üstel Hareketli Ortalama ile o kadar iyi belirlenemez. Bu aynı zamanda bir avantajdır.

KAMA'nın, diğer MA’ların kusurlarını ortadan kaldırmak için sadece bir çaba olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta, bazı dezavantajlar ortadan kalkar, ama diğerleri ortaya çıkar. :)

Hareketli Ortalama Formülü ve Hesaplamaları

Yatırım yapmaya başladıktan birkaç ay sonra standart hareketli ortalamalar “çalışmaz hale gelir”. Yeni başlayanlar, bu olduktan sonra yanlış sinyalleri filtrelemek ve düzeltmek için üstel hareketli ortalama ve diğer araçlara dayalı karmaşık göstergelere başvururlar. Sonuç olarak başarısız olurlar.

Bunun nedeni, çoğu işlemcinin yatırım yaparken kullandıkları araçları incelemek ve keşfetmekle ilgilenmemesidir. Nasıl çalıştıklarını biliyorsanız, bunları nasıl verimli şekilde uygulayacağınızı da bilirsiniz.

 Üstel Hareketli Ortalama Formülü

Temel bilgilerden, yani EMA üstel hareketli ortalama hesaplama formülünden başlamanızı öneririz:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

α – ağırlık katsayısıdır. Bu katsayı ne kadar yüksekse, mevcut verilerin ağırlığı da o kadar fazla ve eski verilerin ağırlığı bir o kadar az olur.

Pt, t zaman dilimindeki fiyat değeridir,

EMAt-1 bir önceki döneme ait gösterge değeridir.

Ağırlık katsayısı şu şekilde hesaplanır:

α = 2 / (N+1)

N — düzeltme dönemi.

Bu nedenle, daha büyük bir döneme sahip olan Üstel hareketli ortalama, eski fiyat verilerini daha fazla dikkate alır. EMA, mevcut durumu daha kısa süre ile göz önünde bulundurur.

Örnek olarak, dönem 3 ile üstel hareketli ortalamayı hesaplayalım:

İlk olarak, ağırlık katsayısını ele alıyoruz:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

Hesaplamayı kolaylaştırmak için, önceki gösterge değerinin 1 ve t dönemi için fiyatın 1,10 olacağını varsayalım.

O halde, EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

Bu örnekte, mevcut değer 1,05 olduğundan, önceki 1 döneminden daha büyük olduğu için gösterge yukarı yönlü olur. Yani, bu araç yukarı yönlü bir trende işaret eder.

Verilerinizi kullanarak hesaplamaları kendiniz yapabilirsiniz. Excel'de bir EMA hesaplama şablonu hazırladık,  buradan indirebilirsiniz.

Basit Hareketli Ortalama Formülü

SMA hesaplama formülü şu şekildedir:

SMA = Sum(Pi)/n

Pi, analiz edilen dönemlerdeki fiyat değeridir. Bu değerlerin sayısı, incelenen dönemlerin sayısına bağlıdır.

Sum(Pi) - incelenen dönemler için fiyat değerlerinin toplamıdır.

N - dönem sayısı

SMA hesaplamasını, ekmek fiyatlarındaki değişimler gibi basit bir örnek üzerinden anlatacağız:

2 saat önce (P2) - $1

1 saat önce (P1) - $1,2

Mevcut fiyat (P0) - $1,4

Üç saat için SMA hesaplama formülü:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

Bu nedenle, mevcut fiyat (1.4 $), SMA göstergesinin mevcut değerinin (1.2 $) ÜZERİNDE olacaktır. Tebrikler, ekmek için yükseliş trendimiz var =)

Yükseliş (boğa) veya düşüş (ayı) trendlerini tespit etmek için EMA ve SMA hesaplamalarını kendiniz değiştirebilirsiniz. EMA ve SMA hesaplaması için bir Excel şablonu ekliyoruz.

Ağırlık Hareketli Ortalama Formülü

(3) döneme sahip Ağırlıklı Hareketli Ortalama formülü:

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, P3, mevcut dönemin, bir önceki dönemin, iki önceki dönemin, vb. fiyatlarıdır.

WMA hesaplaması SMA hesaplamasına benzer. Aradaki fark, WMA'nın, veri setindeki her sayının önceden belirlenmiş bir ağırlıkla çarpılması ve elde edilen değerlerin toplanmasıyla elde edilmesidir.

Mevcut fiyata daha büyük bir değer atanır. Dönem sayısına eşittir (burada 3). Her bir önceki fiyatın ağırlığı azalır (2) ve daha da azalır (1). Geçmiş ne kadar uzak olursa, fiyat değeri de o kadar düşük olur.

Burada: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

Ardından, sonucu kullandığımız tüm faktörlerin toplamına böleriz. Bu faktörler 3, 2 ve 1 idi:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

Burada WMA hesaplama yöntemini göstermek için verdiğimiz örnek de bir boğa trendine sahip. Mevcut fiyat, WMA değerinden daha yüksek.

Hareketli Ortalamanın Yorumlanması: Göstergeleri Okumak

Yatırım yaparken hareketli ortalamaları kullandığınızda, işlemcilerin karşılaştıkları tüm sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Olumsuz özellikler, anlaşılması zor sinyaller, değişen volatiliteye uyum sağlayamama, gösterge döneminin seçilmesiyle ilgili sorunlar, vb. Yalnız! Tüm bu sıkıntıları aşar ve kârlı bir MA yatırım stratejisi oluşturursanız, istediğiniz zaman ve istediğiniz piyasada işlem yapabilirsiniz.

Gecikme Faktörü

TÜM göstergeler gecikmelidir. Neden? Çünkü gösterge daha önce oluşmuş olan fiyat hareketlerini yansıtır.

Hesaplama için seçilen süre ne kadar uzun olursa, göstergede o kadar gecikme olur.

Dönem kısa olduğunda, gösterge daha az gecikir, ama gecikmeler daha sık olur.

Gecikme, yalnızca gelecekteki fiyat hareketini önceden bilmek istediğinizde bir sorunmuş gibi görünür. MA göstergelerinin avantajı, fiyat verilerinin yumuşatılmasıdır. MA dönemi ne kadar büyükse, düzeltme hareketleri de o kadar göz ardı edilir.

Uzunluklar ve Zaman Aralıkları

Şimdi bunu genel yönleriyle ele alalım:

• MA dönemi ne kadar uzun olursa, o kadar genel bir trende işaret eder ve fiyat artışlarına tepkisi de o kadar yavaş olur. Trend işlemleri için uygundur.

AUDUSD grafiği için EMA (30), zaman aralığı m5’tir

• Göstergenin süresi ne kadar kısa olursa, fiyat grafiği de her iki yönde o kadar sık seviye kırar. Kısa MA dönemleri, Hareketli Ortalamaya geri dönen fiyatla işlem yaptığınızda, pozisyona ters düşer.

Oklar, işlemlerin yönünü gösterir. Çarpı işaretleri, gösterge çizgisinden maksimum fiyat sapma noktalarını gösterir.

Fiyat mümkün olduğunca saptıktan sonra pozisyon MA yönünde açılır.

Zaman aralığına bağlı olarak, aynı dönemlere sahip olsa bile MA farklı bir şekilde hareket eder. Daha kısa zaman dilimlerinde zikzak benzeri ve daha uzun zaman dilimlerinde düzdür.

EMA'nın (10) M5 ve D1 zaman dilimlerinde nasıl hareket ettiğini karşılaştırın.

Day trading yapıyorsanız, daha uzun bir dönem kullanır ve kullandığınız MA yönünde pozisyon açarsanız iyi olur.

Orta vadeli işlemlerde, Hareketli ortalama için kısa dönemler belirleyebilirsiniz, böylece bir haftada 1,5'tan fazla işlem sinyali alırsınız.

Bu seçenekler, oldukça iyi yatırım sinyalleri sağlar ve bunlar genellikle yeterlidir. Süper işlemler için beklemeye hazırsanız, uzun vadeli zaman dilimlerinde uzun süreli Hareketli Ortalamalar kullanmalısınız. Trend işlemi yapmak, MA yönünde pozisyon açmak = güzel işlemler = olumlu finansal sonuçlar :) İlk denemenizde başarılı olamayabilirsiniz.

Bir diğer önemli nokta ise, tüm bu Forex üstel hareketli ortalamalarında yalnızca referans bilgilerini okuyarak ustalaşamayacağınızdır; pratik yaparak mükemmel sonucu yakalayabilirsiniz.

Trendin Belirlenmesi

Fiyat, üstel hareketli ortalama ile aynı yönde hareket ediyor ve onu geçmiyorsa, trende uygun bir fiyat hareketi düşünebilirsiniz.

Fiyat grafiği MA'yı sık sık doğruluyorsa, piyasada net bir trend yoktur.

Birçoğunuzun trend pivot anını tespit etmek için EMA kullandığını biliyoruz. Şimdi bunun sıkça kullanılan iki yolunu ele alalım:

1. Gösterge yönünü dikkate alın

2. Göstergeyi geçen fiyatı tespit edin (veya fiyat gösterge çizgisinin diğer tarafında kapanana kadar bekleyin).

Üstel hareketli ortalamanın nasıl hesaplandığını hatırlayalım: EMA formülüne göre, geçmiş verileri genellikle toplam sonuçta mevcut fiyattan daha fazla ağırlığa sahiptir:

Yani fiyat ters yönde keskin ve oldukça uzun bir hareket yaptığında gösterge yön değiştirir. Bunun olması şu anlama gelir:

• Fiyatı trend yönünde çizen işlemcilerin zayıflığı
• Fiyatı trendin karşı yönünde çizen işlemcilerin gücü

Bu faktörler trendin tersine döneceği anlamına gelebilir.

Göstergeyi geçen fiyat grafiğine gelince, bunun herhangi bir şeyin sinyali olarak görülebileceğini düşünmüyoruz.

Örneğin, gösterge yükseliyorsa ve fiyat çizginin altındaysa, bu bir ayı (düşüş) trendi anlamına gelmez. Aksine, alım pozisyonları düşünülebilir. MA yönü değişmediyse bu, fiyat hareketinin genel trendi tersine çeviremeyeceği anlamına gelir.

Kareler, EMA'nın (20) yön değiştirdiği yerleri gösteriyor.

Oklar, fiyatın ЕМА (20) ile kesiştiği yerleri gösteriyor. Bunların çoğu yanlış sinyallerdi.

Fiyat Geçişleri

EMA'yı geçen fiyata dayalı stratejiler bulunur. Bunlar, bir demo hesapta yatırım pratiği yapmak için iyidir. Bunlarda mantıksal bir fayda görmüyoruz.

Evet, fiyat göstergeyi geçerse, önceki trendin tersi yönde bir fiyat artışı olur. Evet, fiyat hareketinin belli bir ana kadar devam edebileceğini varsayabiliriz.

Bu tür sinyaller kullanırken, çok sayıda yanlış sinyalden kaçınmak için 40 veya daha uzun bir dönem seçmenizi öneririz.

Yukarıdaki çizelgede, EMA'ya (40) göre potansiyel trend tersine dönüşünün tüm sinyallerini oklarla işaretledik. Çubuk, göstergenin devam eden trendin tersi tarafında kapandığında sinyal gönderilir.

40 dönem kullanırken bile çok sayıda yanlış sinyal olduğunu düşünerek, 25 dönemin gösterge tarafından kaç tane yanlış sinyal göndereceğini bir hayal edin.

Hareketli ortalamanın üstündeki/altındaki kapanış fiyatına veya sadece gösterge çizgisini geçmesine de bakılabilir. Bu trendin tersine dönüşüne mi işaret ediyor? Kendinizi denemenizi ve bir sonuç çıkarmanızı öneririz.

Çifte Geçişler

Kotasyonlar tamamen göz ardı eden, yaygın bir MA yatırım stratejisi mevcuttur. Bu strateji, hızlı ve yavaş olmak üzere iki hareketli ortalama kullanır. John Murphy, bu yatırım yaklaşımını Çift Geçişler olarak adlandırmıştır. Örneğin, EMA + EMA'yı veya SMA + SMA'yı aynı anda kullanır.

Hızlı MA’nın daha kısa bir dönemi vardır. Yavaş MA’nın daha uzun bir dönemi vardır.

Hızlı MA yukarıdan yavaş olanı kırarsa, trend aşağı yönlüdür.

Geçiş aşağıdan ise, trend yukarı yönlüdür.

Bu taktik, pratik deneyim kazanmak için de iyidir. Sinyal, belirsizlik olmadan basit ve anlaşılırdır. Şimdi, daha ayrıntılı olarak analiz edelim.

Bir MA'nın bile tersine dönmesi oldukça zaman alır. Burada, önce bir tersine dönüş ve sonra da bir geçiş bekliyoruz.

Böyle bir sinyali takiben, işlemciler tüm trend hareketini kaçırırlar.

 Destek ve Direnç

Üstel hareketli ortalama, dinamik bir destek seviyesi olarak hizmet edebilir mi? Bu çizgi grafikte tamamen yok gibi görünüyor, değil mi? Şimdi biraz bundan bahsedelim.

Fiyatın yükseldiğini ve belirli bir süre için aniden ortalama değerine düşmeye başladığını varsayalım. Fiyat gösterge çizgisine yaklaşıyor gibi görünür.

Şimdi bildiğimiz şeylere bir bakalım:

• Hareket trende KARŞI ise, göstergeye doğru gerçekleşen hareket potansiyel olarak bir düzeltmedir.
• Fiyat EMA'dan geri dönüyorsa, TREND YÖNÜNDE gidiyordur.
• Gösterge yönü değiştirmezse, karşı trend hareketi yeterince güçlü değil demektir.

Buna göre, gösterge hattından fiyat geri dönüşüne giriş:

• Mevcut trend YÖNÜNDE yapılır, çünkü herhangi bir geri dönüş sinyali yoktur.
• Muhtemelen trend yönünde yeni momentumun BAŞLANGICI, yani iyi bir potansiyel kâr ile yapılır.
• Beklenen kârla karşılaştırıldığında nispeten kısa bir zarar durduru olan bir işlem.

Oklar, fiyat göstergeden geri döndükten sonra trend yönünde oluşan mum çubuklarını gösteriyor. MA'ya yakın oluşumları göz önüne alındığında, düzeltmenin sonuna işaret ediyor olma olasılığı daha yüksektir. Bu çubuklar kapandıktan sonra, trend yönünde pozisyon açmayı düşünebiliriz.

Yukarıdakileri özetlememiz gerekirse, böyle bir işlem yaklaşımı mantıklıdır. Ancak fiyatın, grafiğin hareketli ortalamasının sunduğu dinamik bir destek veya direnç seviyesinden ziyade nesnel faktörlerden etkilendiğini unutmamalısınız.

Üstel hareketli ortalama filtresi

EMA sinyallerini filtrelemek için şu araçları kullanabilirsiniz:

• Osilatörler. Daha uzun bir dönem ayarlamanızı öneririm; aksi takdirde, osilatör fiyat grafiğinin aynısı olur

• Mum çubuğu oluşumları. Şimdiye kadar çizilmiş tüm 100.500 mum çubuğu oluşumunu bulmak için çok derine inmek zorunda değilsiniz - sadece pin çubuğuna ve yutan çubuğa bakın.

Her ikisi de devam eden trendin bittiğini ve zıt yönlü trendin başladığını gösterir. Bu bir fiyat geri dönüşüdür. Bu mum çubuğu oluşumlarını bekleyin ve geri dönüşte kazanan pozisyonlar açın.

Oluşum

Daha uzun zaman aralığı. MA'ları, hem işlem zaman aralığı hem de daha uzun olan aynı ayarlarla ekleyin.

Daha uzun zaman aralığında MA yönüne göre işlem zaman diliminizde pozisyon açarsınız. Üstel hareketli ortalamanın trend yönünü gösterdiğini hatırlıyor musunuz? :)

Sinyalleri filtrelemenin başka yolları da olmalı, ama milyonlarca yöntemi incelemekte bir anlam görmüyoruz, çünkü:

• Bir işlemci olarak, alış veya satış sinyallerini filtreleyerek ne elde etmek istiyorsunuz? Yanlış sinyallerin sayısını azaltmayı hedefliyor olabilirsiniz. Bu sinyalleri 0’a indirmek mümkün mü? Hayır.
• Sinyal filtreleme fikri neye dayanıyor? Mevcut grafik yapısına göre gelecekteki fiyat hareketini tahmin edebilmeniz esasına dayanmaktadır. Peki bu gerçek mi? Hayır.
• Aşırı alış bölgesinin dışına çıktıktan sonra fiyat geri dönebilir. Aynı zamanda, “filtrelenebilen” ve dikkate alınmayan küçük bir geri dönüşün ardından uzun vadeli bir hareket ortaya çıkabilir.
• Bununla birlikte, filtreleme, bazılarının düşündüğü gibi “kaliteyi iyileştirme” değildir, yalnızca işlem sayısını azaltır. Yaklaşık olarak aynı sayıda "iyi" işlem ve "kötü" işlem filtrelenir. Bu üç yöntem, deneyim kazanmak ve yavaş yavaş kendi yatırım yaklaşımınıza ulaşmak için yeterlidir.

Hareketli Ortalama Stratejileri

Herhangi bir yatırım aracı ile işlemlerde üstel hareketli ortalamaları kullanabilirsiniz; herhangi bir kısıtlama yoktur. Japon yeni ile döviz çiftlerine dikkat etmenizi öneririz - trendler orada daha yumuşaktır.

Ardından, en basit ve en şeffaf ve dolayısıyla da en iyi EMA yatırım stratejilerini paylaşacağız. Bu yatırım yöntemleri, pratik deneyim kazanmanıza ve kendi yatırım tarzınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

200 günlük üstel hareketli ortalama

EMA (200) global bir trendin işaretidir. Fiyat EMA (200)'nın üzerindeyken satın almanız ve altındayken satmanız gerekir.

Sadece fiyat EMA (200)'yı geçtiğinde bir pozisyon açarsanız, yılda yaklaşık 4-6 işleminiz olur.

Ne yapabilirsiniz?

1. Gösterge geri dönüşüne bir giriş ekleyin (örnek).
2. EMA (200) yönünde teknik oluşumlara göre girişler ekleyin. En alakalı oluşumlar Bayrak ve Üçgen deseni olacaktır; trende karşı oluşan sinyaller göz ardı edilmelidir

Soldan sağa:

Göstergeden fiyat geri dönüşüne giriş, üçgen düzenine göre giriş, bayrak düzenine göre giriş.

3 aylık hareketli ortalama

Uzun vadeli yatırımdan orta vadeli işlemlere geçiş yapmak istiyorsanız, üç aylık hareketli ortalamaya dayalı yatırım stratejisini düşünebilirsiniz.

Çalışan zaman aralığı, D1. Üç aylık EM'nin benzeri, 100 dönemli EMA olacaktır.

Pozisyona, bir önceki yatırım stratejisinde olduğu gibi girersiniz:

• EMA (100) aşağıdan geri dönerse – al
• EMA (100) yukarıdan geri dönerse – sat

EMA (100) geri dönüş girişinin satış (kırmızı) ve alış (yeşil) giriş noktalarını işaretledik. Ayrıca, Bayrak desenine göre giriş denemesini de işaretledik, ama bu hareket çok kısa.

Geri kalan iki girişi neden dikkate almıyoruz?

1. Fiyat, EMA (100)'yı  EMA (200)'dan çok daha sık geçer. Kesişme sonrası fiyat hareketi daha kısa olacaktır. Gösterge 100 dönem ile göstergeyi geçtiğinde pozisyonlar açılır, zarar durdur değerine bağlı olarak küçük bir hareket potansiyeli olan çok fazla sinyal olacaktır. Böyle bir işlemin kaybettirmesi muhtemeldir.
2. Fiyat, EMA (100)'ya EMA (200)'dan çok daha yakındır. Teknik analiz kalıplarını kullanarak 100 dönemli gösterge yönünde giriş yaparsanız, çoğu durumda, fiyatın göstergeye, yani zararı durdura doğru geri dönüşünden önce giriş sinyali gelir. (örnek).

8 ema stratejisi

Bu stratejinin en popüler çeşidi, 8 günlük ve 5 günlük EMA'ları kullanmaktır.

Bu strateji, yavaş ve hızlı hareket eden ortalamalar kesiştiğinde giriş sinyallerini almayı amaçlar. Strateji aynı zamanda günlük bir zaman aralığında gerçekleştirilir, bu nedenle gün day trading yapanlar için uygundur. Yıl boyunca yapılan işlem sayısı, bir üstel hareketli ortalamaya dayalı önceki stratejilerden çok daha yüksek olacaktır.

• EMA (5), EMA (8)'yı aşağıdan yukarıya kestiğinde bir satın alma sinyali görünür.
• EMA (5), EMA (8)'yı yukarıdan aşağıya kestiğinde bir satın alma sinyali görünür.

Grafikte alım sinyallerini (yeşil) ve satış sinyallerini (kırmızı) işaretledik. Bunlar her zaman güçlü bir trend izlemez. Ancak bu, BAZEN trend başlangıcına girme fırsatı için ödenmesi gereken bir bedeldir.

İki EMA'nın buluştuğu mum çubuğu kapandıktan sonra alış veya satış işlemine girersiniz. Sinyali oluşturan mum çubuğunun ötesine bir zarar durdur ayarlanır.

34 ema dalga stratejisi

 İşlem grafiğine farklı ayarlara sahip üç EMA eklemeniz gerekir.

• “Close” (mum çubuklarının kapanış fiyatı)’a uygulanan 34 dönemli EMA
• “High” (mum en yüksek fiyatı)’a uygulanan 34 dönemli EMA
• “Low” (mum en düşük fiyatı)’a uygulanan 34 dönemli EMA

Üç üstel hareketli ortalamadan oluşan bir kanal olacaktır. Fiyatın “dengede” olduğu alanı gösterir.  Fiyat yukarı veya aşağı kanalın dışına çıktığında, fiyat momentumu güçlü bir trende dönüşebilir.

Bu strateji, pozisyon açmak için iki yol önerir.

1. Fiyat, kanalın üstünde veya altında kapandıktan sonra bir pozisyon açarsınız.

• Mum çubuğu üst sınırların üzerinde kapandığında, bu bir al sinyalidir.
• Mum çubuğu alt sınırların altında kapandığında, bu bir sat sinyalidir.

Fiyat sadece kanalın karşı tarafından gittiğinde bir pozisyon açacağınızı unutmayın.

Fiyat, üst kanal sınırının üzerinden alt sınırın altına düştüğünde satın.

Fiyat, alt kanal sınırının altından üst sınırın üzerine çıktığında alın.

2. Dış kanal sınırının geri dönüşü üzerine bir pozisyon açılır: 

• Fiyat üst kanal sınırının üzerinden geri yükseldiğinde, bir alış sinyali gönderir;
• Fiyat alt kanal sınırının altından geri düştüğünde, bir satış sinyali gönderir; 

Dış kanal sınırından geri dönüş üzerindeki girişleri işaretledik.

Kırmızı kareler, alt kanal sınırından geri dönüş ile ilgili satış işlemlerini gösteriyor. Yeşil kareler, üst kanal sınırından geri dönüş ile ilgili alış işlemlerini gösteriyor.

Sinyaller her zaman kârlı olmaz, ama trend stratejileri için bu normaldir. İyi bir kâr getiren her sinyale karşılık, daha az başarılı çok sayıda giriş olacaktır.

Bu strateji, H1 ve üzeri zaman aralıkları için önerilir.

Daha karmaşık analizler için, yapılan işlemden 2 derece daha uzun bir zaman aralığı düşünebilirsiniz.

H1'de işlem yapıyorsanız, D1 zaman dilimindeki global trendi analiz edin.

H4'te işlem yapıyorsanız, W1 zaman dilimindeki global trendi analiz edin, vb.

Beş dönemli basit hareketli ortalama

Beş günlük hareketli ortalama kullanmanın ardındaki temel fikir, bir haftalık ortalama fiyat verilerini görmektir.

Bu yatırım stratejisi D1 zaman dilimi için tasarlanmıştır.

EMA (200) ve EMA(100) tabanlı stratejilerle karşılaştırıldığında, giriş sinyali için daha fazla gereksinim bulunur. Şu gereksinimlerin karşılanması gerekir:

1. Fiyat, hareketli ortalamayı kırar ve mum çubuğu bunun ötesinde kapanır (yukarıda - alış için, aşağıda - satış için);
2. Fiyat, kırılma olmadan hareketli ortalamaya geri döner.
3. Fiyat, geri çekilmeden sonra hareketli ortalamadan geri döner.

Zarar durdur, SMA'nın (5) yakınında fiyat geri dönüşünden sonra oluşan pivot noktasının ötesine koyulur.

Bu strateji, kâr al ayarlamayı önermez. Kârı sabitlemek için, izsüren durdur kullanılır; zarar durdur, trend hareketi ile birlikte SMA'yı (5) takip eder.

 Fiyat, son 5 gün için SMA'ya (5) kadar ortalama değere ulaşmaz ve kırılma yönünde dönerse, bu durum işlemcilerin “trend tersine” yatırım yaptıklarını gösterir. Aynı zamanda, devam eden trend yönünde bir pozisyon açmak için de bir sinyal mevcuttur.

Önemli: Cuma günü pozisyon açmanız önerilmez - Pazartesi günü, iyi yerleştirilmiş bir zarar durdurun bile sizi kurtarmayacağı karşı yönlü bir "boşluk" ile karşılaşabilirsiniz.

Forex’te Üstel Hareketli Ortalama Gerçek Örnekler

Şu sözü duymuş olabilirsiniz: İyi bir piyasada her yatırım stratejisi iyidir. İşlemciler, İYİ BİR piyasa gidişatı BEKLEMEK ve en basit sistemlerle işlem yapmak yerine, her piyasada işe yarayacak her zaman kazandıran stratejiler ararlar.

Üstel hareketli ortalama ile işlem yapmak için şu yatırım stratejilerini görüyoruz:

1. Bekleme: fiyatın göstergeyi geçmesini ve önemli ölçüde ötesine geçmesini bekliyoruz - yukarı veya aşağı yönde. Gösterge çizgisi fiyatla uyumlu olmalıdır.
2. Denetleme: Fiyat MA'ya döndüğünde, EMA çizgisi yönünde “geri dönüş” olup olmadığına bakın. Bunlar birbirlerine mümkün olduğunca yaklaşmak zorunda değildir; trend yönünde bir geri dönüş yeterlidir.
3. Eylem: Beğendiğiniz bir “onay” sinyali görürseniz, geri dönüş yönünde pozisyon açın.

Yeşil çizgi, bir satış pozisyonu açtığımız fiyat çubuğunu gösteriyor. Kırmızı çizgi, zarar durdur seviyesini gösteriyor. Bir pozisyon açmak için yutan mum çubuğu kalıbını kullandık.

İşlem yaparken EMA nasıl kullanılır?

Metatrader 4 ve Metatrader 5 terminallerinde işlem yaparken, Insert (Ekle) menüsü kullanılarak EMA eklenir.

Gösterge çizgisini daha kalın yapmanızı öneririz; bunu yapmak, yönünü izlemeyi kolaylaştırır.

Bizce MT4 / MT5'teki EMA iki şekilde kullanılabilir:

1. 1. Trendin yönünü gösterir.
   • Hareketli ortalama yukarı yönlü ise sadece al sinyalleri dikkate alınır.
   • Hareketli ortalama aşağı yönlü ise sadece sat sinyalleri dikkate alınır.

   Bu gösterge, giriş sinyalleri için bir filtre görevi görür. Mevcut grafikten daha uzun olan zaman dilimine eklenir.

2. 2. Düzeltmenin sonunu belirlemek için üstel hareketli ortalama kullanılır
   • Fiyat göstergeye yaklaşıyorsa, hareket hakim trendin tersi bir düzeltmedir.

Bu durumda, daha uzun bir süre ayarlamalısınız. Bunu yapmak, düzeltmenin sona ermesi muhtemel olmadığında sinyalleri görmezden gelmenize yardımcı olacaktır.

Hareketli Ortalama Göstergelerinin Avantajları ve Sınırları

Tüm hareketli ortalamaların tüm avantajlarını ve dezavantajlarını tanımlamak mümkün değildir. Bu sadece belirli amaçlara yönelik belirli özelliklere sahip bir araçtır.

MA göstergelerinin avantajlarını ve kusurlarını inceleyelim:

MA avantajları

İlk başta, tüm bu fiyat dalgalanmaları kafa karıştırıcı görünür. Beynimizin sindirmesi zor olan çok fazla bilgi var. MA göstergesi, genel durum üzerinde en az etkiye sahip olan bazı fiyat dalgalanmalarını görmezden gelmenize yardımcı olacaktır.

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak sizin için en anlaşılır ve mantıklı MA yöntemini seçebilirsiniz. Üst üste kaybettiğiniz bir dönemde bile yatırım sistemini korumanıza yardımcı olur.

Hareketli ortalamalar, hem trendin tersine dönüşünü hem de trendin devamı için çeşitli türlerde basit ve anlaşılır sinyaller gönderir.

MA göstergesi hem trend yönünde hem de trendin karşı yönündeki stratejiler için kullanılabilir. Yaratıcılık için birçok fırsat sunar ve MA yatırım stratejilerini yatırım tarzınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.

MA dezavantajlar

Her hareketli ortalama hesaplama formülü, geçmiş fiyat verilerini dikkate alır. Elde edilen sonuç, geçmiş dinamikleri bir dereceye kadar yansıtır. MA, sihirli bir Forex tahmin göstergesi değil, sadece belirli bir amacı olan bir araçtır.

Çeşitli tip ve parametrelerdeki MA'lar bazı durumlarda birbiriyle çelişir ve bir farklılık gösterir. Hareketli ortalamanın ayarlarını ne amaçla kullandığınızı anlamalısınız.

Acemi işlemciler genellikle olası trend geri dönüş sinyallerini kesin ve %100 olarak görürler. Gösterge, görselliği nedeniyle işlemcilere fiyat açısından bir engel gibi görünür, bunun üstesinden geldikten sonra hiçbir şey onun ters yönde yeni bir trend oluşturmasını engelleyemez.

Piyasada trend olmadığında, fiyat her iki tarafta da MA'yı sık sık geçer. Bu nedenle, MA'lara dayalı bir strateji, piyasanın düzlüğü sırasında birçok yanlış sinyal verir.

Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)

Faydalı bağlantılar:

• Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
• LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
• İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
• İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance