Emtia Kanal Endeksi (CCI) Göstergesi

2024.04.18 2024.04.18 Emtia Kanal Endeksi (CCI) Göstergesi

Alex Rodionovhttps://lite-finance.org/blog/authors/alex-rodionov/

CCI göstergesi (CCI Emtia Kanal Endeksi), ilk olarak 1980'lerde Donald Lambert tarafından geliştirilen bir teknik analiz aracı olan osilatör göstergesidir. Adına rağmen gösterge yalnızca emtia piyasalarında değil aynı zamanda hisse senedi, döviz ve diğer finansal araçların alım satımında da oldukça etkilidir.

Sinyal yorumlamanın basitliği, nispeten kolay hesaplama ve Emtia Kanal Endeksi'ni herhangi bir piyasa ve işlem platformunda kullanma imkanı, bu göstergeyi yatırımcılar arasında çok popüler hale getirdi.

Yeni başlayanlar bile CCI ile başarılı bir şekilde işlem yapabilir. Profesyonel yatırımcılar, göstergeyi ek giriş noktalarını tespit etmek ve onu piyasadaki aşırı alış ve aşırı satış bölgelerini izlemek için bir osilatör olarak kullanır.

Bu makale, CCI göstergesiyle işlem yapmaya yönelik kapsamlı bir rehber sunmaktadır. Okumaya devam edin; CCI Emtia Kanal Endeksinin tarihini, önemli hesaplama formüllerini ve kâr elde etmek için CCI'yı kullanan temel işlem stratejilerini öğreneceksiniz.

Emtia Kanal Endeksi (CCI) Nedir

Emtia Kanalı Göstergesi (CCI) bir osilatördür. Çoğu zaman gösterge grafiğinin nötr bölgede olması piyasanın nispeten sakin olduğunu gösteriyor. Gösterge grafiği nötr bölgeyi terk ettiğinde bu araç bir fiyat momentumunu gösterir. Ayrıca, CCI'nın yardımıyla bir yatırımcı, piyasanın ne zaman aşırı alım veya aşırı satım koşullarında olduğunu belirleyebilir ve böylece trendin tükenmesini ve piyasanın tersine dönmesini veya düzeltilmesini tahmin edebilir.

Aşağıdaki şekil bir işlem grafiğindeki CCI göstergesini göstermektedir

Bir yatırım aracının fiyat grafiğinin altında CCI göstergesinin ayrı bir pencerede görüntülendiğini görüyorsunuz.

Endeks sıfırın üstünde veya altında bulunan bir eğriye benziyor. Göstergenin ayrıca +100, +200 ve -100, -200 seviyeleri mevcuttur; bunlar fiyat momentumunun yanı sıra piyasanın aşırı alış veya aşırı satış durumunu tanımlamak için kullanılır.

CCI işlemlerinin genel kurallarına göre, tüm sinyaller iki kategoriye ayrılabilir: trend sırasındaki işlem sinyalleri ve düzeltme sırasındaki işlem sinyalleri.

Güçlü bir yükseliş trendinde bir CCI stratejisiyle işlem yapmak için gösterge çizgisinin sıfır çizgisini yukarı doğru kırmasını beklemeli ve bir alım işlemi açmalısınız. Düşüş trendinde işlem yaparken gösterge çizgisinin sıfır seviye aşağı yönlü kırılmasını beklemeli ve bir satış işlemi açmalısınız.

Bir düzeltmeyle işlem yapmak istediğinizde endeksin +100 veya -100 seviyesinin üzerine çıkmasını ve ardından nötr bölgeye geri dönmeye başlamasını beklemeniz tavsiye edilir. Nötr bölge +100 ila -100 arasındaki alandır; bu, trendin tükendiği ve bir düzeltmenin başlaması gerektiği anlamına gelir.

Bazı durumlarda piyasa +200 veya -200, hatta +300 veya -300 seviyelerine bile ulaşabilir. Fiyatın bu seviyeleri kırıp tekrar geri dönmesi, düzeltme yönünde işlem yapılması için güçlü bir sinyaldir. Piyasa normal değerlerinden ne kadar saparsa fiyatın bu medyan değerlere dönme ihtimali de o kadar artar.

Emtia Kanal Endeksi bağımsız bir işlem sistemi olarak veya işlem stratejisini destekleyecek bir osilatör olarak kullanılabilir. Her şey yatırım hedeflerinize ve işlem becerilerinize bağlıdır. Dönem gibi gösterge ayarlarını ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Ancak temel CCI stratejisini denemek için öncelikle bu aracı 20 dönemle test etmenizi öneririm. 

Emtia Kanal Endeksinin ortaya çıkışı ve geçmişi

Günümüzde en popüler yatırım araçları Forex, hisse senetleri ve kripto paralardır. Ancak bu her zaman böyle değildi. Şaşırmış olabilirsiniz ama finans piyasası işlemleri, tahıl, pamuk, kahve, fasulye vb. gibi emtialarla başladı.

Daha sonra bu emtialara ilişkin ilk vadeli işlemler ortaya çıktı. Tarım ürünleri üreticileri, mahsul kıtlığı ve doğal afetler durumunda risklere karşı korunmak (sigortalamak) için vadeli işlemlere ihtiyaç duyuyordu ve bu menkul kıymetlerin alıcıları, ürünü satıcıyla anlaşılan fiyattan alacaklarından emin olmak zorundaydı.

Emtia piyasaları, ortaya çıkışından beri popülerlik kazanan ve klasik teknik göstergeler olarak adlandırılan gruba dahil olan birçok matematiksel göstergenin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Emtia Kanal Endeksi, Commodities dergisinin (yeni adıyla Futures dergisi) Ekim 1980 sayısında matematikçi Donald Lambert tarafından tanıtıldı. Emtia kanalı endeksi göstergesi, emtia vadeli işlemlerinin fiyatlarını günlük bir grafikte analiz etmek için tasarlanmıştır.

CCI göstergesinin ana fikri olarak Donald Lambert, piyasanın döngüsel trendleri olduğu düşüncesini kullanmıştır. Düşük volatilitenin yerini keskin fiyat dalgalanmaları alır; yüksek fiyatları düşük fiyatlar takip eder ve bunun tersi de olur. Tekrarlama kesin olmasa da piyasa hareketleri zaman zaman tekrarlanır.

Piyasanın döngüler halinde hareket ettiği fikrinin yeni olmadığını belirtmekte fayda var. Lambert'ten önce tanınmış yatırımcılar da bu konuya değinmişti. Dalga teorisinin kurucusu Ralph Nelson Elliott, VSA analizinin kurucusu Richard Wyckoff, Dow Jones & Company'nin kurucu ortağı, Charles Dow ve diğerleri, farklı piyasaların döngüsel doğası üzerine spekülasyonlar yaptı.

Piyasa döngüleri doğru bir şekilde tanımlanırsa, bir trendin ne zaman bittiği ve karşıt trendin ne zaman başladığını belirlemek için CCI göstergesi kullanılarak en uygun giriş noktaları doğru bir şekilde belirlenebilir.

Lambert makalelerinde 20 ve 60 günlük süreleri kullanmıştır. İlk aralık nispeten kısa vadeli işlemler için kullanıldı. İkinci dönem orta ve uzun vadeli işlemlerde kullanılabilir. Şu anda yatırımcılar, emtialardan daha değişken varlıkların alım satımında daha kısa CCI dönemleri uyguluyor.

Lambert ayrıca göstergenin giriş sinyallerini tespit etmek için başlıca günlük bir zaman dilimi kullandı. Ancak CCI algoritması daha kısa zaman dilimlerinde de oldukça verimlidir.

Yorumlama: CCI nasıl okunur

CCI gösterge ayarları ve işlem prensipleri diğer osilatörlere benzer. Tüm sinyaller geleneksel olarak iki türe ayrılabilir: trendde işlem yapmak için sinyaller ve düzeltmede işlem yapmak için sinyaller.

Trendi tanımlamak için klasik grafik fiyat analizi ilkelerine göre hareket edilmeli veya ek araçlar uygulanmalıdır. Bu, osilatörün gönderdiği yanlış sinyal tuzaklarından kaçınmak için gereklidir. Bir yatırımcı piyasa trendinin öncelik yönünü anladığında, CCI osilatörünün sinyalleri kârlı olacaktır.

Trendde işlem yapmak için CCI sinyalleri

Trend işlemleri için CCI sinyalleri, CCI gösterge çizgisi 0 seviyesini geçtiğinde görünür. Trend yönüne bağlı olarak gösterge çizgisinin yukarı veya aşağı yönde sıfır seviyesini geçmesini beklemelisiniz.

Aşağıdaki grafik EURUSD düşüş trendinde işlem yapmak için CCI sinyallerini göstermektedir.

Mavi dikey çizgiler, CCI gösterge çizgisinin 0 seviyesini aşağı doğru geçtiği anları işaret ediyor. Bu nedenle işlem gününün sonunda bu sinyalin oluşmasından sonra yatırımcının satış pozisyonu açması gerekir.

Aşağıdaki grafikte kırmızı dikey çizgiler USDCHF yükseliş trendinde alım sinyallerinin ortaya çıktığı günleri işaret ediyor.

Endeks aşağıdan yukarıya doğru 0 çizgisini geçtiğinde ve işlem günü fiyatı kazançla kapattığında piyasa büyümeye devam etti.

Bir yatırımcının yukarıda açıklanan sinyallere dayanarak işlem yapmak için daha uzun zaman dilimlerindeki (D1, W1) trendi belirlemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Trend, grafikteki en yüksek ve en düşük seviyeler gibi genel teknikler veya diğer teknik analiz araçları kullanılarak belirlenebilir.

Bir osilatör, trendleri tanımlamayı amaçlamaz.

CCI'nın 0 seviyesini yukarı veya aşağı doğru geçtiği her durumda işlem yaparsanız, piyasa hareketinin oldukça sınırlı olduğu veya zarar durdurun çalıştığı bir durumla karşı karşıya kalırsınız. 

EURUSD grafiğinde zaten aşina olduğunuz turuncu çizgiler, trend yönüne göre giriş noktalarını yanlış işaretler. 1,2 ve 4 numaralı giriş noktalarının pozisyonu zarar durdur ile kapatmış olacağını unutmayın. 3. giriş noktası kâr getirir ancak büyüme sınırlıdır ve fiyat düşüşü bundan sonra da devam eder.

Düzeltmede işle yapmak için CCI 

CCI göstergesini kullanarak trende karşı işlem yapılabilir. Gösterge çizgisi normal piyasa durumunun ötesine geçtiğinde (+100 seviyesinin üstünde veya -100 seviyesinin altında) en iyi sinyallerin +200 veya -200 seviyelerinin test edilmesinden sonra sağlanması mümkündür.

Pek çok uzman, trendin tersi düzeltmede işlem yapmak için +100 ve -100 seviyelerine bakılmasını tavsiye ediyor. Yine de ben daha güçlü olan +200 ve -200 seviyeleriyle çalışmayı tercih ediyorum. 100 seviyesinden daha fazla sinyal gelir ama bunların arasında birçok yanlış sinyal olur. Piyasa 200 seviyesindeki güçlü seviyelere daha az sıklıkla ulaşacaktır, ancak bu durumda sinyaller özellikle volatilitenin diğer piyasalara göre daha yüksek olduğu Forex'te daha doğru olacaktır.

Düzeltmede pozisyon açmak için öncelikle CCI çizgisinin güçlü seviyelerin üzerine çıkmasını ve daha sonra bu seviyelere dönmesi beklemelidir. Fiyat +200 veya -200 seviyesine döndükten sonra devam eden trende karşı bir pozisyon açabilirsiniz.

Aşağıda GBPUSD düşüş trendinin bir örneğini görüyorsunuz. 

Kara kutular, yukarıda ele alınan CCI sinyallerine dayalı olarak düzeltmede işleme girilecek noktaları vurgulamaktadır. CCI -200 seviyesinin altına inip geri döndüğünde alış pozisyonu açılır.

2,3 ve 4 numaralı giriş noktaları kar elde etmek için iyi bir fırsat sağlar. 1. giriş noktası, açılan pozisyon için zarar verdi.

Bir düzeltmeyle işlem yapmanın trend yönünde işlem yapmaktan daha zor olduğunu aklınızda bulundurmalısınız. Ayrıca Forex gibi daha hızlı ve değişken piyasalarda daha güçlü seviyelere (+200 ve -200) başvurmak daha iyidir. Emtialar gibi daha az değişken ve daha yavaş piyasalarda, bir düzeltme işleminde giriş noktalarını belirlemek için +100 ve -100 seviyelerini düşünebilirsiniz.

Emtia Kanal Endeksi (CCI) Formülü

Çoğu osilatör gibi CCI göstergesi de aşırı alış ve aşırı satış seviyelerini tanımlamak için geliştirilmiştir. CCI, bu bölgeleri mevcut fiyat ile hareketli ortalama (MA) arasındaki oranı, yani mevcut fiyat seviyesinin ortalama fiyata göre normal sapmalarını ölçerek tespit eder.

Hesaplama süreci birkaç aşamayı kapsar:

1. Tipik Fiyatın Belirlenmesi. En önemli değerdir. Tipik fiyat üç rakamın aritmetik ortalaması olarak hesaplanır: Yüksek, Düşük ve Kapanış fiyatı.

   Tipik fiyat sayesinde piyasanın gidişatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Mevcut CCI ölçümleri öncekilerden yüksekse fiyat artar ve trend yukarı yönlüdür. Mevcut fiyat öncekinden düşükse, piyasa düşer ve trend aşağı yönlüdür.

   Tipik fiyat hesaplama formülü aşağıdadır: 

   Formül, Tipik Fiyat(t) yani p(t)'yi içerir; yüksek; düşük ve dikkate alınan dönem (t) için kapanış fiyatı (close(t))

   Örneğin, bir işlem günü için en yüksek fiyat 0,9869, en düşük fiyat 0,9704 ve kapanış fiyatı 0,9861 olduğunda tipik fiyat (0,9869 + 0,9704 + 0,9861) / 3 = 0,9811 olacaktır.

2. Tipik fiyatın hareketli ortalamasının hesaplanması.

   Rastgele sapmaların ortadan kaldırılmasıyla trendin daha net bir görünümü elde edilir. Tipik bir fiyatın basit hareketli ortalaması, aşağıdaki formülle hesaplanan, n dönem boyunca aritmetik ortalama fiyattır:

3. Dağılım hesaplanır. Başka bir deyişle, bu, piyasanın aşırı alış veya aşırı satış koşullarını tanımlamanıza olanak tanıyan ortalama mutlak sapmadır.

   Ortalama mutlak sapma, tipik bir fiyatın n dönem boyunca hareketli ortalamasından mutlak sapmasının aşağıdaki formülle hesaplanan aritmetik ortalamasıdır:

4. Sonuç, 0,015'lik bir azaltma faktörü kullanılarak ölçeklendirilir.

   İndirgeme faktörüne “Lambert sabiti” de denir. Değeri sabittir ve [-100, 100] aralığındaki mutlak sapma değerlerinin 2/3'üne uyacak şekilde tasarlanmıştır.

   Son olarak CCI formülü şu şekildedir:

CCI Hesaplaması için Excel Hesap Tablosu

Emtia Kanal Endeksi Microsoft Excel yazılımı kullanılarak hesaplanabilir. Bu tür hesaplama, CCI göstergesini grafiğe ekleyemeyen bir platformda işlem yapan yatırımcılar için yararlı olabilir.

Bu tür hesaplama, her işlem günü için dijital CCI değerlerinin elde edilmesinde yararlı olabilir. Gelecekte bu tür dijital CCI ölçümleri kendi takdirinize bağlı olarak analiz edilebilir ve piyasanın durumunu yansıtan başka bir teknik göstergeyle birlikte kullanılabilir.

Aşağıda Microsoft Excel'deki CCI hesaplama şablonunu bulabilirsiniz.

Download the CCI template

Şablonun "Veri" adı verilen ilk sayfasında yatırımcının Yüksek, Düşük ve Kapanış fiyatlarını belirtmesi gerekir. Kolaylık sağlamak için, "Tarih" ve "Açılış" sütunlarını işlem gününün ilgili tarihi ve açılış fiyatıyla da doldurmanızı tavsiye ederim.

Daha sonra program, yukarıda belirtilen formülleri kullanarak Tipik Fiyatı, Tipik Fiyatın 20 günlük Basit Hareketli Ortalamasını, 20 günlük Ortalama Mutlak Sapmayı ve CCI göstergesinin kendisini hesaplayacaktır.

20 gün dışında bir dönem için CCI okumasını hesaplamanız gerekiyorsa dönem sayısını kendiniz azaltarak veya ekleyerek şablonu beğeninize göre kolayca düzenleyebilirsiniz.

Şablonun ikinci sayfası olan "Parametreler", hesaplanan CCI'yı bir grafik olarak gösterecektir. Ayrıca grafiğe belirtilen dönemlerin (günlerin) kapanış fiyatı da uygulanacaktır.

Kolaylık olması açısından analiz edilen cihazın adını, analiz periyodunu ve CCI hesaplama zaman aralığını girerek “Parametreler” tablosunu doldurabilirsiniz. Gelecekte “Parametreler” sayfası yazdırılabilir.

Böylece, işlem terminaline bağlı olmayan ve hedeflerinize bağlı olarak kullanılabilecek, Excel'de CCI'yi hesaplamak için hazır bir araca sahip olabilirsiniz.

Emtia Kanal Endeksi Hesaplama

EURUSD enstrümanı için emtia kanalı endeksini 21 Ekim 2022 işlem günü kapanışında manuel olarak hesaplamaya çalışalım.

21 Ekim de dahil olmak üzere son 20 işlem gününün en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerini bilmemiz gerekiyor. Yani Forex işlemleri hafta sonları kapalı olduğundan 26 Eylül - 21 Ekim 2022 arasındaki verilere ihtiyacımız var. Bu fiyatları öğrenmek için herhangi bir işlem terminalini açın ve fareyi ilgilendiğiniz günün üzerine getirin; işlem platformu gerekli tüm bilgileri gösterecektir.

Daha sonra, her gün için tipik fiyatı ayrı ayrı hesaplamalıyız. Bunun için günün en yüksek fiyatını, en düşük fiyatını ve kapanış fiyatını toplayın ve elde edilen tutarı 3'e bölün.

• Örneğin, 30 Ekim için tipik fiyat şu şekilde olacaktır: (0.98538 + 0.97344 + 0.98005) / 3 = 0.97962.
• 13 Ekim için tipik fiyat şu şekilde olacaktır (0.98060 + 0.96315 + 0.97763) / 3 = 0.97379.
• Diğer günler de aynı şekilde hesaplanır: (Yüksek + Düşük + Kapanış) / 3.

Her gün için tipik fiyatı hesapladıktan sonra, son 20 gündeki tipik fiyatın basit hareketli ortalamasını bulalım. Bunu yapmak için 26 Eylül'den 21 Ekim'e kadar olan tipik fiyat değerlerinin aritmetik ortalamasını hesaplamamız gerekiyor:

• (0.96235 + 0.96109 + 0.96727 + 0.97556 + 0.97962 + 0.98073 + 0.99304 + 0.99034 + 0.98350 + 0.97609 + 0.97109 + 0.97167 + 0.97016 + 0.97379 + 0.97447 + 0.98029 + 0.98471 + 0.98009 + 0.97938 + 0.98101) / 20 = 0.97681.

Bir sonraki adım ortalama mutlak sapmanın belirlenmesidir. Ancak öncelikle CCI göstergesini hesapladığımız güne ait ortalama tipik fiyatın, hesaplama için kullanılan her güne ait tipik fiyatlardan mutlak sapmasını hesaplamanız gerekir.

Bildiğiniz gibi ortalama mutlak sapma aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Yani 21 Ekim'deki ortalama tipik fiyat 0,97681'dir. Bu değerden 21 Ekim'deki tipik fiyatı çıkarmanız gerekir. 0,97681 - 0,98101 = -0,00420. Mutlak sapmayı hesaplamak için modulo değerini (0,00420) almamız gerekir.

Daha sonra, 20 Ekim'in tipik fiyat değerini 21 Ekim'in ortalama tipik fiyatından çıkarıyoruz: 0,97681 - 0,97938 = -0,00257. Mutlak değerleri alıyoruz (burada 0,00257).

Daha sonra, 19 Ekim'in tipik fiyatını 21 Ekim'in ortalama tipik fiyatından çıkarıyoruz: 0,97681 - 0,98009 = -0,00328. Modulo değerini (yani 0,00328) her zamanki gibi alıyoruz.

26 Eylül 2022'nin başı da dahil olmak üzere her işlem günü için aynı prosedürü uyguluyoruz.

Her gün için ortalama tipik fiyatın tipik fiyatlardan mutlak sapmasını hesapladığımızda, ayrı ayrı elde edilen değerlerin toplanıp 20'ye bölünmesi gerekir. Sonuç, ortalama mutlak sapmadır. Hesaplamanın tamamını vermeyeceğim ve kendimi yalnızca nihai değer olan 0,00646 ile sınırlamayacağım.

Daha sonra, ortalama mutlak sapmayı 0,015, 0,00646 * 0,015 = 0,0000969 Lambert sabitiyle çarparak ölçeklendirmeniz gerekir.

Daha sonra 21 Ekim'deki tipik fiyattan 21 Ekim'deki ortalama tipik fiyatın değerini çıkarmanız gerekir: 0,98101 - 0,97681 = 0,00420.

Ve son aşamada 0,00420 değerini ölçeklendirilmiş ortalama mutlak sapmaya bölüyoruz: 0,00420 / 0,0000969 = 43,344.

Böylece 21 Ekim 2022 kapanışındaki EUR/USD çifti için CCI değerini 43.344 olarak elde etmiş olduk. Kontrol etmek için işlem platformundaki fiyat grafiğine CCI'yı yükleyebilir ve 21 Ekim'deki değerini görebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekten görülebileceği gibi, CCI'nın hesaplanması karmaşık değildir ancak gerekli bilgilerin hızlı bir şekilde elde edilmesi için bir bilgisayara, göstergelere ve özel yazılıma bırakılması gereken çok sayıda eylem gerektirir.

CCI İşlem Stratejileri

CCI işlem stratejisi birçok yönden diğer osilatörlere dayalı stratejilere benzer. CCI ile çalışırken yatırımcının dikkati esas olarak 0, -100, +100, -200 ve +200 seviyelerine göre göstergenin konumuna odaklanır.

Yatırımcılar CCI emtia kanalı endeksini beğeniyor çünkü yorumlanması nispeten kolay, çok yönlü bir gösterge. Hem yeni başlayan hem de profesyonel yatırımcılar, CCI işlem stratejisini kârlı bir şekilde uygulayabilir; bu nedenle, en azından aşağıdaki temel stratejilere aşina olmanızı ve ardından bu ticaret tarzının size uygun olup olmadığına kendiniz karar vermenizi şiddetle tavsiye ederim.

Potansiyel Al ve Sat Sinyalleri

CCI göstergesinin gönderdiği temel al veya sat sinyallerini ele alacak olursak, öncelikle göstergenin bir osilatör olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle aracın kendisi genel trend hakkında herhangi bir bilgi sağlamamaktadır. Her sinyal ile işlem yaparsanız, ilk yatırımınıza fazla bir katkı sağlamazsınız.

Buradan şu fikir ortaya çıkıyor: kârsız sinyallerin sayısını en aza indirmek için piyasadaki genel trendini belirlemek üzere ek bir araca ihtiyaç var.

Trendi tanımlamak için Hareketli Ortalama gibi diğer göstergeler kullanılabilir. Ancak, Dow Teorisine bağlı kalmanın ve günlük grafikteki önemli yükseliş ve düşüşleri kullanarak trendi belirlemenin en iyisi olduğuna inanıyorum.

Ana trend hakkında bir fikriniz olduğunda CCI göstergesiyle işlem yapmak zor olmayacaktır. Daha sonra, fiyat grafiğindeki önemli yükseliş ve düşüşleri kullanarak piyasadaki genel eğilimi belirledikten sonra CCI göstergesinin sağladığı al ve sat sinyallerine bakmalısınız.

Al sinyalleri

Gösterge çizgisi aşağıdan yukarıya doğru 0 seviyesini geçtiğinde al sinyali gönderilir. Aynı zamanda enstrümanın genel trendinin de yukarı yönlü olması beklenir.

Şimdi USCrude petrol fiyat grafiğini CCI grafiğine ekleyelim.

Yukarıdaki profesyonel işlem örneğinde, genel petrol trendinin yukarı yönlü olduğunu görüyorsunuz; Nisan 2020'de başladı. 9 Kasım 2020'de CCI çizgisi 0 seviyesini yukarı doğru geçtiğinde yükseliş sinyali ortaya çıkıyor. Daha sonra fiyat artmaya başlıyor ve bu da iyi bir satın alma fırsatıdır.

Bir alım işlemine girmenin ana koşulları:

1. Gösterge süresi 20 gündür.
2. Gösterge çizgisi sıfır seviyesini yukarı doğru kesiyor.
3. Sinyal oluştuktan sonraki gün bir alım işlemine girin.
4. Mum çubuğu aralığı enstrümanın ortalama günlük aralığına (ATR) eşit veya biraz daha büyükse, sinyal göründüğünde günlük mum çubuğunun en düşük seviyesinin altında bir zarar durdur ayarlanır. Mum çubuğu küçük bir aralığa sahipse, önceki günü dikkate almak ve sinyal gününden önceki günlük en düşük seviyenin altında bir zarar durdur ayarlamak mantıklı olacaktır. Mum çubuğu ATR'yi iki veya daha fazla aşarsa, sinyal mum çubuğunun orta seviyesinde zarar durdur ayarlanır.
5. Kâr al işleminin zarar durdur mesafesinin 3 veya 4 katı kadar uzun bir mesafeye ayarlanması önerilir. Ayrıca kar al fiyatını günün güçlü direnç seviyesine veya önemli bir yerel yüksek seviyeye de ayarlayabilirsiniz.

Şimdi bir örneğe daha bakalım.

Piyasa USCrude petrolü satın almak için iki işlem sinyali sağlıyor. İlki 14 Nisan 2021'de ortaya çıkıyor; ikincisi ise 27 Mayıs 2021'de.

İlk sinyale göre işleme girildiğinde piyasa kâr al noktasına ulaşmıyor ve bir düzeltme başlıyor. CCI göstergesi sıfır seviyesini yukarıdan aşağıya doğru kırıyor (mavi çizgiyle işaretlenmiştir). Bu durumda, pozisyonu koruma koşulları karşılanmadığından ve gösterge ters bir sinyal ürettiğinden, kayıp olsa bile işlemden çıkmanızı öneririm. Genel trend yukarı yönlü olduğundan, mavi çizgiyle işaretlenen gün kapanışında satış işlemine girilmemelidir.

Ancak birkaç gün sonra, 27 Mayıs'ta Emtia Kanalı Endeksi bir satın alma sinyali daha üretiyor; bu sefer kâr getiriyor.

Satış sinyalleri

Gösterge çizgisi sıfır çizgisini aşağı doğru geçtiğinde düşüş sinyali gönderilir. Aynı zamanda genel güçlü trendin aşağı yönlü olması beklenir.

Şimdi CCI grafiğine S&P 500 fiyat grafiğini ekleyelim.

Satış sinyali 4 kez görünüyor: 10 Haziran 2022, 14 Temmuz 2022, 23 Ağustos 2022 ve 13 Eylül 2022'de.

İlk durumda, aşağı yönlü hareket sınırlıdır ve bir işlem için 3'ten fazla bir getiri-risk oranı sağlamaz.

İkinci durumda ise artan bir düzeltme içerisinde satış sinyali oluşuyor. Ters bir düzeltmenin gelişmekte olduğunu anlayanlar böyle bir sinyalle işlem yapmamalıdır. Ancak böyle bir durumda satış işlemine girerseniz bu bir felaket olmaz; CCI işlem sisteminizde sadece küçük bir kayıpla karşılaşırsınız.

Üçüncü sinyalin ardından S&P 500 endeksi önemli ölçüde düşüyor ve planlanan hedefe ulaşılıyor. Burada, sinyal mumunun aralığı enstrümanın ortalama günlük aralığından daha dar olduğundan, zarar durdur sinyal mumunun en yüksek seviyesinin üzerinde değil, önceki mumun en yüksek seviyesinin üzerinde ayarlanır.

Dördüncü sinyale göre açılan pozisyon da kâr getiriyor.

Bir satış işleminin temel koşulları: 

1. Gösterge süresi 20 gündür.
2. CCI çizgisi 0 seviyesini yukarıdan aşağıya doğru kesiyor.
3. Sinyal göründükten sonraki gün işleme girilir.
4. Mum aralığının enstrümanın ortalama günlük hareketine (ATR) eşit veya biraz daha yüksek olması koşuluyla, zarar durdur, sinyalin oluşturulduğu günlük mumun en yüksek seviyesinin üzerine yerleştirilir. Mum çubuğunun aralığı darsa, hesaplamalarda önceki günü dikkate almak ve sinyalden önceki günün en yüksek seviyesi için bir zarar durdur belirlemek mantıklı olacaktır. Üçüncü durum ise mumun ATR'yi iki veya daha fazla aşmasıdır. Daha sonra zarar durdur sinyal mumunun ortasına yerleştirilir.
5.  Kâr al, zarar durdurun 3 veya 4 katı daha uzun bir mesafeye ayarlanır. Ayrıca kar alma oranını günlük destek seviyesinde veya önemli bir yerel düşük seviyede ayarlayabilirsiniz. 

Aşırı alış ve aşırı satış seviyeleri

Aşırı alış/aşırı satış bölgelerine dayalı işlemler, piyasa sınırlarının tanımlanması anlamına gelir. Piyasanın yukarı veya aşağı yönlü limitleri osilatörler tarafından kolayca tanımlanır. CCI göstergesiyle yapılan işlemlerde aşırı alış ve aşırı satış seviyeleri +100 ve -100 ile +200 ve -200'dür.

+200 ve -200 seviyeleri daha güçlü kabul edilir. Yeni başlayanlara bu seviyeleri kullanarak işlemlerde ustalaşmalarını ve daha sonra diğerlerini düşünmelerini öneririm.

Bazı yatırımcılar +300 ve -300 seviyelerini de uyguluyor ancak gösterge bu seviyelere ancak sürenin kısaltılması veya piyasa volatilitesinin oldukça yüksek olması durumunda ulaşabilir.

CCI aşırı alış bölgesine doğru hareket ettiğinde yükseliş trendi yorulabilir, dolayısıyla bir düzeltme olması gerekir, aksi takdirde trend tersine dönebilir.

Aşırı satış bölgesinin aşağı yönlü limitlerine ulaşmak, düşüş trendinin zayıfladığı ve yükselen bir düzeltmenin başlamak üzere olduğu veya devam eden trendin yakında yukarı yönde devam edebileceği anlamına gelir.

CCI güçlü aşırı alış ve aşırı satış seviyelerine (+200 ve -200) ulaştıktan sonra fiyat grafiğinin nasıl hareket ettiğini görmek için USDJPY grafiğinin bir örneğini inceleyelim.

Yukarıdaki grafikte, CCI göstergesinin aşırı alış ve aşırı satış seviyelerine ulaştığında fiyatın kısa süre sonra ters yönde hareket etmeye başladığını görebilirsiniz.

Grafikteki oklar, iyi bir ödül/risk oranına sahip giriş noktaları sağlayan Fiyat Hareketi formasyonlarına işaret etmektedir.

CCI'nın aşırı alış ve aşırı satış seviyelerine geçmesinin tek başına bir sinyal olmadığını belirtmek gerekir. Fiyat Hareketi formasyonları gibi ek araçlar kullanılarak belirli bir giriş noktası tanımlanır. 

CCI göstergesinin öncü olduğunu, yatırımcıya aşırı alış ve aşırı satış seviyelerine ulaştıktan hemen sonra piyasanın ters yönde hareket etmeye başlayabileceğini ve bunun bir düzeltmeye ya da yeni bir trende dönüşebileceğini gösterdiğini unutmamak önemlidir. Bu bilgi ek kâr elde etmenize olanak sağlayabilir.

Genel kurallar:

1. Gösterge süresi 20'dir.
2. Seviyeleri +200 ve -200 olarak ayarlayın.
3. Fiyatın işaretlediğiniz seviyelere ulaşmasını bekleyin.
4. Bir Fiyat Hareketi formasyonunun veya başka herhangi bir formasyonun ortaya çıkmasını bekleyin.
5. Formasyona göre bir işleme girin.
6. Kâr al, zarar durdurun 3 katı olmalıdır. Bir satış veya alış işlemi için kâr al, sırasıyla güçlü destek veya direnç seviyelerinde belirlenebilir. 

Aşağıda, aşırı alış ve aşırı satış seviyelerine dayalı olarak USDCAD işlemlerinin bir örneği bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan durumda olduğu gibi, Fiyat Hareketi alış ve satış sinyalleri, endeksin +200'e ve -200'ün negatif bölgesine ulaşmasından biraz sonra ortaya çıkar.

Eylül 2021 ile Ocak 2022 arasındaki dönemde dört sinyal var. Sinyal 3 kaybediyor, diğer sinyaller kâr getirecek.

CCI Boğa/Ayı Iraksamaları

CCI bullish and bearish divergences CCI'nın boğa ve ayı ıraksamaları, teknik analizde yakın zamanda bir düzeltme veya fiyatın tersine döneceğini gösteren güçlü geri dönüş sinyalleridir.

Iraksama sinyalleri oldukça nadir görülür. Genel olarak uzun fiyat trendlerinin sonunda bir ayrışma ortaya çıkar. Grafikte bir ıraksama tespit ederseniz oldukça iyi kârlar elde edebilirsiniz.

Iraksama, göstergenin ve fiyat grafiğinin zıt yönlerde hareket ettiği bir durum anlamına gelir. 

Ayı ıraksaması

CCI düşerken fiyat grafiği daha yüksek bir zirveye ulaştığında, çizgi daha düşük bir zirve yaptığında veya aynısını tekrarladığında ayı ıraksaması ortaya çıkar.

Yukarıdaki AUDUSD fiyat grafiğine bakın. Fiyat grafiği öncekinden daha yüksek bir yeni zirve yaparken, CCI daha düşük bir zirve yapıyor. Düşüş farklılığı güçlü bir satış sinyalidir.

Buradaki giriş sinyali, ikinci yüksek seviye oluştuğunda ortaya çıkan Pinbar fiyat hareket formasyonudur. Daha sonra fiyat değerlerinin düştüğünü ve düşüş hareketinin birkaç gün daha devam ettiğini görebilirsiniz.

Boğa ıraksaması 

Yatırım aracı daha düşük bir dip yaparken CCI daha yüksek bir dip oluşturduğunda yükseliş trendi ortaya çıkar ve bu da daha az aşağı yönlü momentum gösterir.

Yukarıdaki AUDUSD grafiğinden trendin düşüşte olduğunu görüyorsunuz. Fiyat yerel bir dip (1) yapar ve ardından daha düşük bir dip (2) yapar. Ancak CCI bir dip (1) yapar ve bir sonraki dip seviyesi daha yüksektir. Fiyat grafiği ile CC göstergesi arasında bir farklılık var, dolayısıyla piyasa yükselmek üzere.

Boğa ıraksaması, bir alım pozisyonuna girmek için güçlü bir sinyaldir. Grafikteki ikinci düşük seviyenin ardından Pinbar Fiyat Hareketi formasyonu göründükten sonra işlem açılır.

Aynı grafikte farklılığın bir örneği daha var. Fiyat grafiği, bir öncekinden (3) daha düşük bir dip (4), CCI ise bir öncekinden (3) daha yüksek olan dip (4) yapıyor. Teknik analizde alım için güçlü bir sinyal olan boğa ıraksaması burada ortaya çıkıyor. 

Iraksama sinyallerine dayalı işlemlere girmek için genel koşullar

Fiyat grafiklerinde ve CCi grafiğindeki uç noktaları dikkatle takip etmelisiniz. Gösterge grafiği ve fiyat zıt yönlerde giderse yükseliş veya düşüş trendi var demektir. Şu anda, örneğin Fiyat Hareketine göre işlem yapmak için bir model tespit etmeye çalışmalısınız.

Pozisyonun açıldığı formasyon kurallarına göre bir zarar durdur belirlenir. Kâr al, zarar durdur noktasından üç kat daha uzun bir mesafede veya alım ya da satım işlemi olmasına bağlı olarak güçlü bir destek ya da direnç seviyesinde belirlenir.

Yükseliş ve düşüş trendi CCI işlemlerinde ustalaşırsanız, daha fazla işleme girer ve işlem hesabınızın potansiyel kârlılığını artırırsınız. Iraksama sinyalleri CCI göstergesinin ürettiği en güçlü sinyaller arasında yer alır.

CCI Göstergesi Day Trading İçin Nasıl Kullanılır

Emtia Kanal Endeksi göstergesi, çoğu teknik analiz aracı gibi day trading için de uygundur. Bu durumda yatırımcı M5 veya M15 zaman dilimine geçmelidir. Zaman aralığı ne kadar kısa olursa, o kadar çok sinyal olacaktır. Daha uzun bir zaman diliminde ise daha az sinyal olur ancak bunlar daha güvenilirdir.

Göstergenin varsayılan süresini 20'de bırakabilir veya kendi değerinizi seçebilirsiniz. Denemekten korkmayın. Volatilitesi yüksek enstrümanlar için değeri daha yüksek olan bir dönem seçilmelidir. Düşük volatilite için bunun tersi doğrudur.

Day trading’de yukarıda anlattığım aynı kurallar ve stratejiler işe yarar. Seviye 0, aşırı alış ve aşırı satış seviyeleri +200, -200, yükseliş ve ayı ıraksamasına göre CCI konumunu izleyin. Temel farkı, pozisyon tutma süresinin birkaç gün değil birkaç saat olmasıdır. Day trading’de daha fazla yanlış sinyal olur. M1 - M15 arasındaki kısa zaman dilimlerinde piyasa gürültüsü daha fazla olduğundan enstrümanın genel trendini belirlemek her zaman mümkün olmaz.

Şimdi CCI ile day trading’e ilişkin birkaç örneği inceleyelim.

EURUSD fiyat grafiğine bakın, zaman dilimi M5'tir. Rakamlar +200 ve -200 gibi güçlü aşırı alış ve aşırı satış seviyelerini işaret ediyor. Bir giriş sinyali yine bir Fiyat Hareketi formasyonudur.

İlk durumda CCI göstergesi +200 seviyesine ulaşıyor ve fiyat grafiğinde bir Pinbar var. Bir satış işlemine girildi.

İkinci durumda, CCI göstergesi - 200 seviyesine ulaşıyor ve grafikte Yutan Boğa formasyonu oluşuyor. Bir alım işlemine girildi.

Üçüncü durumda CCI +200 aşırı alış seviyesine ulaşıyor ve fiyat grafiğinde bir Pinbar ortaya çıkıyor. Satış pozisyonu açıldı.

Dördüncü durumda, CCI +200 seviyesine ulaşıyor ve fiyat grafiğinde yutan ayı formasyonu beliriyor. Yine bir satış işlemine girildi.

Zarar durdur her zaman Fiyat Hareketi formasyonu kurallarına göre ayarlanır. Kâr al, zarar durdurun üç katı kadar bir mesafeye ayarlanır. Ayrıca güçlü bir direnç (alış için) veya destek (satış için) düzeyinde bir kâr al seviyesi belirleyebilirsiniz. Bir pozisyondan çıkmanın diğer bir seçeneği de, CCI göstergesinin işlemin yönüne (alış veya satış) bağlı olarak +100 veya -100 seviyesine ulaşmasıdır.

Böylece, yukarıdaki örneğe dayanarak, aşırı alış ve aşırı satış alanlarını belirlemek için CCI sinyallerine dayalı olarak girilen dört işlemden kâr elde edilebilir.

Bir sonraki örnek GBPUSD fiyat grafiğini göstermektedir; zaman dilimi M5'tir. Gerçek işlemlerde yükseliş ve düşüş trendi sinyallerinin nasıl çalıştığını görelim.

İlk iki durumda yükseliş trendi tanımlanır. Fiyat grafiği bir önceki seviyesinde yeni bir dip noktası oluşturuyor ve CCI grafiği düşük 1'den daha yüksek bir düşük 2 yapıyor. Yükseliş trendi var, satın almak için güçlü bir sinyal var. Bir PPR formasyonu göründüğünde bir pozisyona girilir.

Üçüncü ve dördüncü durumlarda düşüş trendi var. Fiyat grafiği bir öncekinden daha yüksek bir seviyeye ulaşıyor ve CCI bir öncekinden (3) daha düşük bir zirve (4) yapıyor. Düşüş trendi güçlü bir satış sinyalidir. Pozisyon, Demiryolu mum formasyonuna göre açılır.

Böylece, bir işlem gününde ıraksama sinyallerinden 2 kat kâr elde edilebilir. Önemli olan CCI göstergesinin gönderdiği sinyalleri dikkatlice izlemek ve fiyat grafiği ile gösterge grafiği arasındaki tutarsızlıkları bulmaktır. Fiyat Hareketi formasyonuna göre giriş noktasını kaçırmamak da önemlidir, çünkü day trading’de piyasa önümüzdeki 5 dakika içinde giriş noktanızdan önemli bir mesafeye hareket edebilir.

Son olarak M5 zaman dilimindeki GC altın vadeli grafiğine bakalım. Genel trendi belirlemek için 200 dönemli basit bir hareketli ortalama kullanabilirsiniz. Trend değişikliğinin işareti, işlem gününün bu hareketli ortalamanın altında/üstünde kapanması olacaktır. CCI göstergesinin 0 seviyesi ile çalışırken trendin belirlenmesi önemlidir; aksi takdirde işlemler kârsız olacaktır.

Yukarıdaki örnekte önceki işlem gününün MA 200'ün altında kapandığını görüyorsunuz. Bu, şu anda trendin düşüşte olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle satış işlemlerini değerlendireceğiz. CCI sıfır seviyesini olumsuz yönde geçtiğinde bir giriş sinyali gönderilir.

Günün yarısında dört sinyal oluştu. Fiyat 200 dönemdeki hareketli ortalamanın altına düştüğünde 1 ve 3 numaralı sinyaller ortaya çıktı ve bu da sinyalleri güçlendirdi.

MA 200'ün altında sinyal 2 ve 4 oluşur. Sinyaller olağan güçtedir. 2 numaralı sinyal işe yaramıyor, fiyat istenilen yöne gitmiyor ve işlemden zararla çıkılıyor.

Zarar durdur aşağıdaki kurallara göre ayarlanır:

1. Zarar durdur, mum çubuğu aralığının enstrümanın ortalama günlük aralığına eşit veya daha geniş olması koşuluyla, sinyalin oluştuğu mum çubuğunun en yüksek veya en düşük seviyesinin üstünde veya altında ayarlanır. Mum çubuğu orta büyüklükteyse, zararı durdurma ayarı en yüksek seviyenin üstüne veya en düşük seviyenin altına ayarlanır.
2. Sinyal mum çubuğu dar bir aralıktaysa, zarar durduru belirlemek için önceki mum çubuğunu yüksek/düşük referans olarak düşünmek mantıklıdır.
3. Sinyal mum çubuğu ortalama aralığın iki katı veya daha fazlaysa, zarar durdur bu mum çubuğunun ortasına ayarlanır. 

1,2 ve 3 numaralı sinyaller, kâr alın zarar durdurdan üç kat daha büyük olduğu ilkesine dayanarak çalıştı ve kâr sağladı.

Sonuç olarak, day trading’in her zaman bir yatırımcının dikkatinin maksimum konsantrasyonuyla ilişkili olduğunu söyleyebilirim. İşlem grafiğini izlemeye çok zaman ayırmalısınız, bu da karşılığında size birçok işlem fırsatı sunacaktır.

Sinyaller sıklıkla ortaya çıkar ve böyle bir sıklık, yatırımcının aşırı işlem yapmasına neden olabilir. Ayrıca önemli finansal haberleri de dikkate almak gerekir, önemli fiyat dalgalanmaları ve piyasanın teknik analiz tablosunda değişiklikler getirebilirler. Bu nedenle, day trading’e ancak CCI göstergesini detaylı bir şekilde inceledikten sonra başlamanızı ve daha uzun zaman dilimlerinde işlem yapma konusunda deneyim kazanmanızı öneririm.

CCI Göstergesiyle İşlem Yapmak: Özet

Emtia Kanal Endeksi her yatırımcı için iyi bir araçtır. Birçok yönden çalışma prensibi diğer osilatörlere benzer ancak kendine has özellikleri de vardır.

Gösterge, piyasanın farklı güçlerdeki aşırı alış ve aşırı satış seviyelerini bulmanızı sağlar: +100 ve -100, +200 ve -200, vb. Göstergeyi kullanarak, genel trend içinde işlem yapmak için en uygun giriş noktalarını bulabilirsiniz. Ayrıca düzeltmede işlemler de yapabilirsiniz.

Göstergeden gelen en güçlü sinyaller, fiyat grafikleri ile göstergenin sinyal çizgisi arasında farklılıklar oluştuğunda ortaya çıkar.

CCI göstergesi herhangi bir popüler işlem platformunda mevcuttur ve gösterge değerini manuel olarak hesaplamanız gerekiyorsa bir Excel hesap tablosu kullanabilirsiniz.

Emtia kanalı endeksi CCI göstergesiyle işlem yapmak için en iyi zaman dilimi D1'dir, ancak daha kısa bir zaman diliminde de işlem yapabilirsiniz. Bunu yapmak için yanlış sinyallerin sayısını azaltmak amacıyla işlem sistemine bazı trend göstergeleri eklemeniz gerekir.

CCI göstergesi dikkatinize değer; umarım bu makale sizin için yararlı olmuştur. Teoriyi inceledikten sonra uygulamaya geçebilir ve CCI ile işlem yapmaya buradan başlayabilirsiniz.