Standart sapma göstergesi

2024.03.07 2024.03.07 Standart sapma göstergesi

Oleg Tkaçenkohttps://lite-finance.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Mevcut volatilite ve trend gücünü nasıl belirleriz? Zarar durduru fiyat ortalama değerinden ve piyasaya giriş noktasından hangi uzaklıkta koymalıyız? Piyasa şu anda yatay mı hareket ediyor? Standart sapma göstergesi tüm bu soruları cevaplayabilir. Nasıl çalıştığını ve diğer göstergelerle birlikte trend stratejilerinde nasıl kullanıldığını öğrenmek için okumaya devam edin.

Standart Sapma Göstergesi Nedir

İşlem dünyası, standart sapma fikrini matematiksel analizin bir dalı olan tanımlayıcı istatistiklerden ödünç aldı. Standart sapma, seçilen bir süre içinde ortalama değerleri ile karşılaştırılan ortalama veri sapma değerinin bir göstergesidir. İstatistikte, Yunanca sigma harfi (σ) ile gösterilir.

Standart sapma göstergesini incelemeden önce, bir işlemcinin volatiliteyi neden dikkate alması gerektiğini ve SMA'nın ne anlama geldiğini hatırlayalım.

Volatilite.

Volatilite, belirli bir süre içindeki fiyat değişim aralığı anlamına gelir. İşlem dünyasında, şu şekillerde kullanılır:

• Trendin belirlenmesi. Volatilite yoksa, işlem de yoktur. Fiyat ortalama değerinden sapmıyorsa, pozisyon açmak imkansızdır. Volatilitenin büyümesi, büyük bir fiyat hareketinin ortaya çıktığı anlamına gelir.
• Bir trendin sonunu ve sonrasında tersine dönüşünü belirlemek için. Volatilite zirveye ulaşırsa, trend sona ermek üzeredir. Uç noktalar, önceki dönemlerdeki benzer uç noktalarla görsel olarak karşılaştırılır.
• Durdur emirleri girmek için. Piyasa volatilitesi her iki yönde de hareket ediyorsa, fiyat çizgisinin buna değmemesi için açık zarar durduru bir pozisyondan hangi mesafeye koymalıyız? - Daha büyük zaman dilimlerinin ortalama volatilitesine göre. Kâr Al emirleri de aynı şekilde verilebilir.

Volatiliteyi ölçmenin pek çok farklı yolu mevcuttur. Örneğin, günlük bir zaman diliminde 1 günlük volatilite, puan cinsinden Yüksek ve Düşük fiyatlar arasındaki mesafedir. Bu değerler, örneğin Investing sitesindeki hesap makinesinde bulunabilir.

Volatilite, hareketli ortalamaya göre de ölçülebilir: fiyat ne kadar yüksekse, volatilite de o kadar yüksektir.

Diğer bir yöntem ise güncel fiyat değişiminin yüzdesi olarak önceki dönem kapanış fiyatı ile karşılaştırılmasını önerir. Değişim aralığı %3'ü geçmiyorsa volatilite düşüktür. Fiyat %10 değişirse volatilite yüksektir. Bu değerler rölatiftir ve bir döviz çiftine bağlıdır.

Basit hareketli ortalama

SMA, seçilen fiyatların ortalaması olarak hesaplanan bir teknik analiz göstergesidir. Dezavantajı ise fiyat dalgalanmalarını bir fiyat aralığında dikkate almamasıdır. Örnek olarak iki sayısal diziyi ele alalım:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

Her iki durumda da SMA'lar 7'ye eşit olduğundan, bunların aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemeyiz. Ortalamaları aynı olsa bile fiyat aralıkları farklıdır. Bu fiyat değişimine "volatilite" denir.

Standart Sapma Nedir

Yatırım dünyasında artitmetik ortalama,  basit hareketli ortalama anlamına gelir. Fiyat bu ortalamadan sapabilir. Fiyat ortalama değerinden ne kadar saparsa volatilite de o kadar yüksek olur. Volatilite, Standart Sapma (StdDev) göstergesi ile ölçülür.

Standart Sapma bir trend göstergesidir: trendin güçlendiği anları belirlemeye yarar. Volatilite ne kadar yüksek olursa, trend de o kadar güçlü olur. Her iki yönde de ortalama değerden fiyat sapmalarını ölçtüğü için bu araç kanal göstergelerinde de kullanılmaktadır. Göstergenin değeri nispeten küçükse, piyasa sıkılır ve bu durumda fiyat artışı beklenmelidir. Tersine, göstergenin değeri çok yüksek veya hatta aşırı olduğunda, işlemcilerin faaliyetleri yakında yavaşlayacaktır.

Standart Sapma Göstergesinin Özellikleri:

• Standart Sapma Forex Göstergesi, yüksek ve orta volatiliteye sahip araçlara uygulandığında etkilidir.
• Trend stratejilerinde fiyatın ne zaman yataydan çıkıp trend olmaya başladığını belirlemek için kullanılır. Gecikme nedeniyle scalping için uygun değildir.
• Hisse senetleri veya emtia yerine döviz çiftleri için kullanmanız daha iyi olur. Döviz piyasası, giriş noktalarını arayabileceğimiz sık trend değişiklikleri ve derin düzeltmelerle karakterize edilir. Hisse senedi piyasası daha istikrarlıdır.
• Optimum zaman dilimi M30’dan başlar. M1-M5 gibi daha kısa zaman dilimlerinde, göstergenin yapısal mantığını zorlayan kaotik fiyat hareketleri olabilir.
• Standart Sapma Forex Göstergesi genellikle daha düşük noktalarda yatay olarak hareket eder ve nadiren uç noktalarda yatay seyreder. Büyüme başladıktan sonra hareketler çoğunlukla dalgalıdır.

Verimli stratejilerden biri, daha uzun bir zaman diliminde artan volatiliteyi aramak ve bu hareketi 1-2 zaman diliminde daha düşük kullanmaktır.

Standart Sapma Göstergesinin Avantajları:

• Kolay okuma. Göstergenin değeri ne kadar yüksek olursa, fiyat değişkenliği de o kadar yüksek olur.

Standart Sapma Göstergesinin Dezavantajları:

• Gecikmeler. Gösterge volatilitenin düşük olduğunu söylerken mavi fiyat çizgisi düz bölgeyi çoktan terk etmiş olabilir.
• Trendin yönünü göstermez. Standart sapma çizgisi büyümeye başladığında, fiyat ortalama değerinden giderek daha fazla sapar ve bu sapma yukarı veya aşağı yönlü olabilir.

İşlemler genellikle tek başına volatilite düzeyine göre açılmaz, bu nedenle bağımsız işlem sistemlerinde Standart Sapma okuması nadiren kullanılır. Sinyal onayı için bir araç olarak trend göstergeleri ile birlikte kullanılabilir. Standart Sapma ile başka bir volatilite göstergesi, ATR ve Fibonacci seviyelerinin kombinasyonuna dayanan bazı ilginç stratejileri analiz edeceğim.

Standart sapma nasıl hesaplanır?

Standart Sapma, bir ortalama kare sapmadır. Rastgele değişkenlerin dağılım derecesini ölçen matematiksel bir terimdir. Hesaplama formülü:

, burada

• N, gösterge ayarlarında belirtilen bir dizideki fiyat değerlerinin sayısıdır.
• dizinin - i. üyesi. Varsayılan olarak, seçilen zaman aralığında her bir mum çubuğunun kapanış fiyatıdır.
• X, kümedeki tüm fiyat değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Teknik analiz açısından, basit bir hareketli ortalamadır (SMA).

İşte gösterge değerinin adım adım hesaplanması:

1. Seçilen dönem boyunca aritmetik ortalama değerini hesaplayın. Örneğin, dönem 20 olarak ayarlanmışsa, son 20 mum çubuğu için fiyat aritmetik ortalaması hesaplanır. Varsayılan olarak kapanış fiyatları kullanılır.
2. Her fiyatın değerinden sonucu çıkarın.
3. Değerlerin karesini alın ve bunları toplayın.
4. Nihai değer, dizideki değer sayısına, yani standart ayarlarda dönem olarak belirtilen sayıya bölünür.
5. Sonucun karekökünü bulun. Bu standart sapmadır.

Excel'de standart sapma hesaplamasına bir örnek:

Hesaplama adımları:

1. B sütununa fiyat değerlerini girin. Bu değerleri MT4'ten alabilir veya brokerinize sorabilirsiniz. Çizgi sayısı hesaplanan döneme karşılık gelir. Varsayılan olarak tabloda 20 çizgi vardır.
2. Formülü С21 hücresine girin

   =AVERAGE(B2:B21)

   Bu, teknik analizde "basit hareketli ortalama" olarak adlandırılan aritmetik ortalamadır.

3. Fiyatın her bir değeri ile aritmetik ortalamasının farkını hesaplayın. D1 hücresine

   =B2-$C$21

   girin. Formülü tüm hücrelere uygulayın.

4. Değerlerin karelerini hesaplayın. E2 hücresine =D2^2 formülünü girin. Formülü tüm hücrelere uygulayın.

   =D2^2

5. F21 hücresindeki tüm önceki sütun değerlerini toplayın ve sonucu G21 hücresindeki 20'ye bölün.
6. Şu formülü kullanarak Н21 hücresindeki standart sapmayı hesaplayın:

   =G21^(1/2)

Tablonun bir şablonunu buradabulabilirsiniz. İnternette standart sapma hesaplayıcıları da bulabilirsiniz, ancak kotasyonları bunlara kopyalamak kolay değildir, ama bunlar Excel'e kolayca yüklenebilir.

İşlem yaparken Standart Sapma kullanmak

Trend işlemlerinde Standart Sapma Forex göstergesi kullanılır. Gösterge zirvedeyse veya çoğu zaman büyüyorsa, bir pozisyon açmak için çok geçtir. Yatay bir dönem veya trendin tersine dönüşünü bekleyin. Bir pozisyon açma sinyali, göstergenin düşük seviyelerinden büyüyen çizgisidir.

1. Yatay kırılmalarda işlem yapma stratejisi

   Bu muhafazakar bir stratejidir. Fiyat yatay bir aralıkta ortalama değerinden çok fazla sapmaz ve gösterge en altta yer alır. Standart Sapma (StdDev) büyümeye başladığında ve yatay aralığın dışına çıktığında bir pozisyon açma sinyali üretilir. Mum çubuğu yatay aralığı kırdığında, trendi takip eden bir sonraki mum çubuğunda bir pozisyon açın. Gösterge tersine dönmeye başladığında pozisyonu kapatın.

   Örnek

   StdDev'in sondan bir önceki dalgası düşüş trendindeydi ve ardından yatay bir trende geçti. Göstergenin yatay aralıktaki maksimum değeri 0,0009 idi. 1. noktada, fiyat çizgisi direnç seviyesini kırdı ve yeşil mum neredeyse bir önceki yerel zirve seviyesinde kapandı. StdDev eş zamanlı olarak büyümeye başladı ve 0.0011 değerine ulaştı. Bir pozisyon açıldı.

   2. noktada, bir ters dönüşü önceden belirleyebilen kırmızı mum çubuğunda, StdDev de tersine dönmeye başladı. Pozisyon kapatıldı. Kâr, 5 haneli kotasyonlarda en az 300 puan olabilir.

2. Erken bir trend tersine dönüşünü belirleme stratejisi

   Standart Sapma dalgalarına dayalı işlemlerin erken açılmasını ima eden agresif bir stratejidir. Avantajı, gecikme sorununu çözmeye izin vermesidir. Yatay bir aralık beklememiz gerekmediğinden sinyaller daha sık üretilir, ancak bunlar bir önceki stratejiye kıyasla genellikle yanlış üretilir.

   Pozisyon açma şartları:

   • Dipleri kullanarak StdDev için bir destek düzeyi çizin. H1 zaman çerçevesi için 2-3 haftalık bir süre ayırın.
   • Gösterge destek seviyesini geçtiğinde ve büyümeye devam ettiğinde bir pozisyon açın.
   • İşlemin yönü şu şekilde belirlenir: önceki dalganın yarısı aşağı yönlüyse, uzun bir pozisyon açın. Önceki dalganın yarısı yukarı yönlüyse, kısa pozisyon açın.

   Yatay bir aralık önceki dalganın yarısından önce geldiyse, önceki stratejiyi izleyin. Dalganın iki veya daha fazla zirvesi varsa, ikiye bölün. Dalga net bir şekilde tanımlanamıyorsa, asimetrikse veya başlangıcı ve sonu net bir şekilde tanımlanamıyorsa, sinyali dikkate almayın.

   Örnek

Gösterge seviyeye 4 noktada temas eder. Dalganın 1. noktadan önceki yarısı yükseliş trendindeydi, dolayısıyla o noktada kısa bir pozisyon açıyoruz. Aynısı 2. nokta için de geçerlidir. 3. noktada, çift zirveli bir dalga var, bu yüzden yarısını alttan hesaplıyoruz. Trend yukarı yönlü, yani o noktada kısa pozisyon açıyoruz. 4. noktada grafik yatay devam ediyor. Mum çubukları bir trend yönünü gösterene kadar bir pozisyon açmıyoruz.

Bu tür durumlarda bu tür sinyaller kararsız olduğundan, sinyali görmezden gelmemiz veya onaylamaya çalışmamız daha iyi olur. Birinci durumda dalgayı net olarak tanımlayamayız ve ikinci durumda dalga asimetriktir.

Yüksek standart sapma

Son beş mum çubuğunun kapanış fiyatlarının sayısal bir sırası vardır: 4, 5, 3, 4, 6. Dağılım nispeten küçüktür. Aritmetik ortalaması 4,4’tür. Minimum ve maksimum fiyatlar sırasıyla %31,8 ve %36,4 ile 3 ve 6 olacaktır. Diyelim ki bu tür sapmalar, o araç için o zaman diliminde düz bir aralığa karşılık gelen normal bir durumdur.

Fiyat yavaş yavaş artmaya başlar. Üç mum çubuğu sonra başka bir dizi var: 4, 6, 10, 14, 13. Ortalama fiyat şimdi 9,4. Minimum ve maksimum değerler şimdi %57,45 ve %48,93 ile 4 ve 14'tür. İlk durumda, fiyat aritmetik ortalamasından ortalama olarak üçte bir oranında sapmıştı; şimdi ise fiyat ortalama %50 saptı.

Volatilite artıyor. Şimdi sapma okumalarını kontrol edelim. İlk durumda bu okumalar

İkinci durumda bu okumalar

Standart sapma, fiyat ve volatilitenin artmasıyla birlikte 3 kattan fazla arttı. Yüksek bir standart sapma, fiyatın her iki yönde de değiştiği anlamına gelir. Her mum çubuğuyla birlikte artan Standart sapma, piyasanın trende sahip olduğu ve fiyatın her iki yönde de ortalama değerinden giderek daha fazla saptığı anlamına gelir. Standart Sapma zirveye ulaştığında, aşağıdaki senaryolar mümkündür:

• Fiyat yatay bir aralığa hareket eder. Fiyat aralığı daha sonra bu üç mum çubuğu gibi görünür: 14, 13, 15, 14, 12. Aritmetik ortalama büyür ve SMA grafikte ilk duruma göre daha yükseğe hareket eder. Ancak standart sapma tekrar 0,5099 değerine dönecektir. Gösterge grafiği, 0,5099 yatay değerleri ve 1,9391 zirve değeri olan bir dalga yapar.

• Fiyat tersine dönecektir. Fiyat aralığı daha sonra bu üç mum çubuğu gibi görünür: 14, 13, 8, 5, 7. SMA'nın değeri 9,4'e eşit ve Standart Sapma Göstergesinin değeri 1,7493 olur ve bu da trend yönü değişmesine rağmen pratik olarak aynı seviyededir.

Şu şekilde görünür:

Sorulması gereken soru, neyin "yüksek standart sapma" olarak adlandırılması gerektiğidir. Bir piyasa trendinin ne kadar süreceğini anlamak için mevcut Standart Sapma değerini diğer görsel uç değerlerle karşılaştırmamız gerekir.

Yukarıdaki ekrandaki noktalı çizgi Standart Sapma ortalama seviyesindedir. Çoğu zaman, gösterge bu seviyenin altındaydı veya kısa bir süre için onu geçti. Dolayısıyla bu düzeyin çok üzerinde yer alan değerler yüksek kabul edilebilir.

• Yerel uç nokta 1. noktadır. Yatay aralık, gösterge çizgisi tersine döndüğünde başlar. Yatay alanlar, ekran görüntüsünde kırmızı dikdörtgenler ile işaretlenmiştir.
• StdDev, 1. nokta ile aynı seviyede bulunan 2. noktada büyümeye devam ediyor. Bu da trendin kesintiye uğramadığı, yakında sonlanabileceği anlamına gelir. Göstergenin çizgisi 3. noktada tersine döner ve düz bir aralık başlar.
• 4. noktada, StdDev'in zirve değeriyle birlikte bir trend dönüşü görülür. Ters yükseliş hareketi bir önceki düşüş hareketi kadar güçlü olmadığı için gösterge aşağı hareket eder.
• Gösterge tersine dönerken 5. ve 6. noktalarda yatay bir aralık belirir.

Sonuç. Yüksek bir standart sapma, bir yükseliş veya düşüş trendinin devam ettiği anlamına gelebilir, ancak piyasaya girmek için artık çok geçtir. Standart sapmaların zirve değeri ve müteakip tersine dönüş, trendin tersine döneceği veya yatay bir aralığa dönüşeceği anlamına gelir.

Düşük standart sapma

Düşük bir standart sapma, fiyatın belirli bir süre boyunca hesaplanan ortalama değerini koruduğu anlamına gelir. Şu anlama gelebilir:

1. Piyasa yatay işlem görmektedir. Boğa ve ayı emirlerinin hacimleri hemen hemen aynıdır veya işlem hacimleri yeterince büyük değildir. Fiyat, ortalama değerine tutunur

   Örnek:

   StdDev'in 20 dönemine karşılık gelen 20 EMA grafiğe eklenir. Standart sapma çizgisi dipte hareket ediyor, 0,0009 seviyesine yakın. Düşük bir standart sapma, fiyatların dar bir aralıkta hareket ettiği düz bir alana karşılık gelir. Fiyat, aralığın alt sınırını aştığında, standart sapma artmaya başlar ve fiyat, SMA'dan hızla sapmaya başlar.

2. Mevcut fiyat hareketi pürüzsüz. Fiyat, önceki değerinden küçük bir sapma ile adım adım değişir.

   Örnek:

StdDev'in değeri, gölgeli alandaki zirve değerlere ve dalgalara kıyasla düşük olarak tanımlanabilir. Yine de bu segment aşağı yönde pürüzsüz bir trende sahiptir.

Sonuç. Düşük bir standart sapma, düz bir alanı veya düzgün bir yükseliş veya düşüş trendini gösterebilir.

Dikkat: Standart Sapma Forex göstergesinin ayarlarında belirlenen süre burada esastır. Örneğin, 3. Dönem için 5, 6, 30 sayısal dizisindeki standart sapma nispeten düşük olacaktır (4,4759). Buna karşılık, 10. dönem için 4, 3, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 30 sayısal dizisindeki standart sapma nispeten yüksek olacaktır (5.3108.) İstikrarlı bir fiyat aralığı ne kadar uzunsa ve son mum çubuğundaki fiyat değişimi ne kadar keskinse, standart sapma da o kadar yüksek olur.

Standart Sapma Göstergesi nasıl ayarlanır

Birçok büyük işlem platformu bu göstergeyi içerir. LiteFinance platformuna gelince, bunu aşağıdaki şekilde kurabilirsiniz:

1. Platformu açın. LiteFinance sitesindeki üst menü çubuğundaki "Yeni başlayanlar için" - "Bir demo hesap aç" seçeneğine tıklayın. Kayıt gerektirmez: doğrudan yerleşik işlem platformuna gidersiniz.
2. Yatırım aracınızı seçin, sol paneldeki "İşlem Yap" butonuna tıklayın ve seçtiğiniz döviz çiftinin grafiğini açın. 

3. Göstergeler listesinden Standart Sapmayı seçin.

Fiyat grafiğinin altında göreceksiniz. Ayarları görmek için çark simgesine tıklayın.

Varsayılan ayarlar şunlardır:

1. Uzunluk veya dönem - hesaplama için dikkate alınacak mum çubuğu sayısı. Varsayılan ayar son yirmi mum çubuğudur
   • Süre ne kadar büyük olursa, gösterge fiyat değişikliklerine o kadar hızlı ve keskin tepki verir.
   • Süre ne kadar küçük olursa, gösterge hareketlerinin keskinliği de o kadar azdır.

   Bu, StdDev'in diğer göstergelerden temel farklarından biridir. Örneğin, bir dönem arttığında SMA yavaşlar: ayar ne kadar uzunsa, son fiyat da o kadar ağırlıksız olur. StdDev’de her şey bunun tam tersidir.

2. Kaynak: hesaplamaya dahil edilen fiyat.
   • Close - mum çubuğunun kapanış fiyatı.
   • Open - mum çubuğunun açılış fiyatı.
   • High - bir dizideki bir fiyatın zirve değeri, bir gölgenin üst-uç noktası.
   • Low - bir dizideki bir fiyatın dip değeri, bir gölgenin alt-uç noktası.
   • Median: fiyat = (High + Low)/2.
   • Median HLC: fiyat = (High + Low + Close)/3.
   • Median HLOC: fiyat = (High + Low + Open + Close)/4.
3. Accuracy/precision (doğruluk/kesinlik) - ölçeğin sağ tarafında görüntülenen gösterge değerindeki ondalık noktadan sonraki basamak sayısı.

"Style" (Stil) sekmesi, gösterge çizgisinin rengini veya genişliğini seçmeye veya onu noktalı bir çizgiye dönüştürmeye izin verir.

Gösterge, sınırsız bir aralıkta sıfıra göre yukarı ve aşağı hareket eden bir çizgi şeklinde grafik çizgisinin altına yerleştirilir. Göstergenin değeri ne kadar yüksek olursa, piyasa volatilitesi de o kadar yüksek olur.

Fiyat türü varsayılan olarak Close (Kapanış) olarak bırakılabilir. Aşağıda, çeşitli fiyat türlerini içeren bir StdDev tablosu bulunuyor. Kapanış fiyatları üzerinden oluşturulan göstergenin diğerlerinden 1-2 mum çubuğu önde olması dışında, çizgi çizmede neredeyse hiçbir fark yoktur.

MT4 için Standart Sapma

Mt4'teki StdDev ayarları, LiteFinance profilindekilerden biraz farklıdır. Yine de, gösterge MT4'te temel olarak yer almaktadır. Burada bulabilirsiniz: "Insert"/"Indicators"/"Trend" (Ekle/Göstergeler/Trend).

Ayarlar:

Ana fark, bir MA türünü değiştirebilmenizdir. Temel sürüm SMA (basit hareketli ortalama) kullanır, ancak SMMA (Düzleştirilmiş Hareketli Ortalama) veya LWMA (doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama) da seçebilirsiniz.

Çizginin düzgünlüğü ve derinlik boyutu farklı olacağından MA seçimi kritiktir. En iyi seçenek diye bir şey yoktur. Tavsiye: parametrelerinizi piyasanın durumuna ve işlem yaptığınız bir varlığa göre seçin.

Hacim Standart Sapma Göstergesine dayalı değişiklikler ve diğer göstergeler:

• Juicenew: StdDev üzerine kurulu gösterge. Görsel olarak kullanımı kolaydır. Farklı yorumlanabilecek bir çizgi yerine farklı renklerde boyanmış 2 sütunlu histogram vardır. Sinyaller, tartışmasız anlar olmadan açık bir şekilde yorumlanabilir: bir sinyal varsa, sinyal vardır. Bu MT4 göstergesini buradan indirebilirsiniz.
• Bollinger Bantları, birçok işlem platformunda yer alan standart bir kanal göstergesidir. Üç çizgiden oluşur: merkez çizgi düzenli bir hareketli ortalamadır. Kanalların sınırlarını belirleyen çizgiler, belirli sayıda standart sapma (StdDev) ile kaydırılan hareketli ortalamalardır.

Standart Sapma Göstergesi ile birleştirilmiş işlem stratejileri

İşte StdDev'in kullanımını örnekleyen iki strateji. İlki, StdDev'i başka bir volatilite göstergesi olan ATR ile birleştirir. İkincisi, Fibonacci seviyelerinde işlem yapmak ve StdDev'i yardımcı gösterge olarak kullanmak anlamına gelir.

Standart Sapma ve ATR

ATR, piyasa volatilitesini ölçmek için kullanılır. Bununla ilgili "ATR göstergesi: işlemcinin kontrolü altındaki volatilite"[1] makalesini okuyabilirsiniz.

Girdi verileri:

• Döviz çifti: GBPUSD.
• Zaman dilimi: H1.
• Ayarlar: StdDev (20), ADX (20). Her iki göstergenin dönemleri aynı olmalıdır.

Strateji, her iki göstergenin okumalarıyla da teyit edilen, trend güçlendiğinde bir pozisyon açmaktan ibarettir.

Pozisyon açma şartları:

• ATR, destek seviyesini aşağıdan kırar veya ondan yukarı doğru geri çekilir ve büyümeye devam eder.
• StdDev, destek seviyesini aşağıdan kırar veya ondan yukarı doğru geri çekilir ve büyümeye devam eder.

Her iki koşulun çakışmasını takip eden mum çubuğunda, trend yönünde bir pozisyon açın. Yerel uç noktanın ötesine bir zarar durdur koyun.

Piyasadan çıkış seçenekleri:

• Örneğin, bir pin bar gibi bir tersine dönüş formasyonu oluşurken.
• Göstergelerden biri tersine dönmeye başladığında.

Şu durumlarda pozisyon açmayın

• göstergelerden biri destek seviyesinden yeni geri çekilmiş ve diğeri direnç seviyesine doğru %50 mesafe kat etmiş ise.
• çok önemli ekonomi haberleri bekleniyorsa.

Örnek

İlk adım, her iki gösterge için de direnç seviyeleri çizmektir. Bunu yapmak için grafiği mümkün olduğu kadar küçültmeli ve göstergelerin en sık tersine döndüğü seviyelerin üzerinden yatay bir çizgi çekmeliyiz. Ardından, ölçeklendirmeyi sıfırlayın ve fiyat ilerledikçe seviye çizgilerini genişletin.

Her iki koşul da 1. noktada gözlemlenir. StdDev, destek seviyesini kıran ve yükselen ilk çizgidir. ATR’nin bunu doğrulamasını bekleyin. Doğrulama geldikten sonra kısa bir pozisyon açın. Düşen mum çubukları yönü teyit eder. Gölgenin sonundan 2-3 puan uzağa, en yakın yerel maksimumun ötesine bir zarar durdur yerleştirilir. ATR tersine dönerken pozisyonu kapatın. Yeşil mum çubuğu tarafından oluşturulan pin bar, kararın doğru olduğunu onaylar.

Her iki koşul da 2. noktada gözlenir, ancak asıl soru, pozisyonun ne zaman kapatılacağıdır. ATR'nin ardından, pozisyon vaktinden önce kapatılabilir. Ne yazık ki, piyasadan çıkışlarla ilgili ortak bir tavsiye bulunmuyor, bu yüzden durumun size yol göstermesine izin verin. Aynısı 4. nokta için de geçerlidir.

3. nokta. Göstergelerin sinyalleri çakışsaydı, uzun bir pozisyon açılabilirdi, ancak her iki gösterge de hemen tersine döndü. Sinyal yanlış, bu yüzden zarar durdurun işe yaramasını ve pozisyonu kapatmasını beklemeyin.

Standart Sapma ve Fibonacci düzeltmesi seviyeleri. Pratik örnek.

Bu stratejiye "Fibonacci seviyeleri ve StdDev scalping" adı veriliyor. Scalping düzeltme seviyeleri, ana trendi yakalamak, Fibo seviyelerine doğru yerel bir geri dönüş beklemek ve bir sonraki seviyede yer alan bir alım karı ile trend yönünde bir pozisyon açmak anlamına gelir. Fibonacci seviyeleri ve türev araçları hakkında daha fazla bilgi için Fibonacci düzeltmesi nedir? adlı makaleye göz atabilirsiniz.

Piyasaya giriş noktasının belirlenmesi birkaç nedenden dolayı sorunlu olabilir:

• Sinyal, fiyatın 0.382 seviyesinden ana trend yönünde geri çekilmesidir. Bununla birlikte, aralığın yeşil gölgeli alanı içinde tersine döndüğü için fiyat muhtemelen ona ulaşmayacaktır. O halde bir pozisyon açmalı mıyız? Yoksa bu bir düzeltme içindeki düzeltme mi?
• 0.382 seviyesinden geri döndükten sonra, 0.236 seviyesine ulaşıldığında fiyat trend yönünde hareket etmeye devam eder mi? Yoksa bu seviye bir konsolidasyon alanı mı olacak?

Standart Sapma göstergesi bu soruları cevaplayacaktır.

1. Adım Ön analiz.

GBPUSD döviz çiftinin M15 zaman dilimi grafiğini küçültün ve StdDev için 20 dönemlik bir destek seviyesi çizin. Seviye görsel minimumlarla çizilir. Fibonacci karelerini yükseliş trendine yerleştirin. Her ihtimale karşı, SMA'yı (25) da grafiğe yerleştirin.

2. Adım Mevcut durumun analizi, olası açılış noktalarını araştırın.

Maksimum seviyeye ulaştıktan sonra fiyat yatay hareketine başlar: fiyat çizgisi ilk düzeltme seviyesine iner ve ona iki kez dokunur. Bununla birlikte, düzeltme zayıftır: StdDev, sıfıra yakın destek seviyesi boyunca yatay olarak hareket ediyor.

Burada iki senaryo mümkündür:

• Fiyat 0,236 düzeltme seviyesini kırar ve aşağı doğru hareket eder. Düzeltmenin 0,382 seviyesinde bitmesi, bir işlemin açılması için bir sinyal olacaktır.
• Fiyat 0,236 seviyesinden geri çekilir ve yeni bir maksimum belirlemek için yukarı doğru hareket eder.

Standart sapma forex göstergesi, trendin başlangıç noktasında ipucu verecektir.

3. Adım Bir pozisyon açmak.

Durum daha sonra şu şekilde gelişir: düzeltme 0,236 kilit seviyesini kırar ve aşağı iner. StdDev daha sonra büyümeye başlar, ancak bu sinyale dayalı olarak kısa pozisyon açmak yanlış olur çünkü

• StdDev bir trend yönü göstermemektedir. İşlemcilerin faaliyetindeki artış, yalnızca fiyatın yatay aralığın dışına çıktığı anlamına gelir, ancak bu her an tersine dönebilir.
• Fibonacci düzeltme seviyeleri temel göstergedir ve sinyalleri ana sinyallerdir.

Düzeltme 0,382 seviyesinden önce sona erer ve fiyat yukarı doğru döner. StdDev büyür. Bir pozisyon açılır.

Muhafazakar bir senaryoya göre, bir fiyat en yakın Fibonacci seviyesine ulaştığında pozisyon kapatılır. Burada, bu seviye 0,236’dır. Sadece 30 dakikada 7 dolar kâr edilir.

Not: Makalemi beğendiniz mi? Makalemi sosyal ağlarda paylaşın: bu en iyi “teşekkür" olur :)

Faydalı bağlantılar:

• Güvenilir bir forex şirketi burada ile çalışmayı denemenizi öneririm. Sistem, kendi başınıza işlem yapmanıza veya dünyanın her yerinden başarılı işlemcileri kopyalamanıza olanak tanır.
• LiteFinance platformunda 50% para yatırma bonusu almak için BLOG promosyon kodumu kullanın. Yatırım hesabınıza para yatırırken bu kodu ilgili alana girmeniz yeterlidir.
• İşlemciler için Telegram sohbet: https://t.me/litefinance. Sinyaller ve işlem deneyimini paylaşıyoruz
• İşlemciler için kaliteli analizler, Forex incelemeleri, eğitim makaleleri ve diğer faydalı şeyler içeren Telegram kanalı https://t.me/litefinance