Forex'te Algoritmik İşlemler

2024.10.01 2024.10.01 Forex'te Algoritmik İşlemler

Oleg Tkaçenkohttps://lite-finance.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Forex'te algoritmik işlemler, işlemleri otomatik olarak açan ve kapatan ve ayrıca yatırımcının doğrudan etkisi olmaksızın belirli bir algoritmaya göre risk seviyesini ve pozisyon hacmini hesaplayan Uzman Danışmanların (EA) kullanılması anlamına gelir. EA'lar yatırım performansını artırmaya, geçmiş verilerin neredeyse anında analizini gerçekleştirmeye ve matematiksel ve istatistiksel modelleri kullanarak Forex piyasasını analiz etmeye yardımcı olur. İşlem robotları, yüksek frekanslı yatırım stratejilerinde, yatay ve dikey hacimlerde ticarette ve bekleyen emirlerle grid ticaretinde vazgeçilmezdir.

Bu makale yeni başlayanlar için algoritmik işlemleri açıklamaktadır. Şimdi başlayalım ve Forex'te algoritmik işlemlerin temellerini, otomatik ticaretin ilkelerini ve Uzman Danışmanların özelliklerini inceleyelim. Ayrıca finans piyasalarında işlem yaparken Uzman Danışmanların seçilmesi ve çalıştırılması konusunda pratik ipuçları da bulacaksınız.

Forex Algoritmik İşlem Nedir?

Algoritmik işlemler, özel bir program veya algoritma kullanarak finansal piyasalarda işlem yapma yöntemidir. İşlem robotları kripto para, hisse senedi ve Forex piyasasının durumunu analiz eder. Tekrarlanan kalıpları ararlar, emir verirler ve doğrudan insan katılımı olmadan al-sat yaparlar.

Algoritmik işlemlerin amacı piyasa analizini ve pozisyon yönetimi sürecini otomatikleştirmektir. Ayrıca robot işlemler, duyguların etkisi altında pozisyon açılmasını ortadan kaldırır ve emir hacimlerinin farklı fiyat seviyelerine dağılımını optimize etmeye yardımcı olur.

Algoritmik işlemlerin temeli rutin eylemlerin otomasyonudur.

Bir ticaret danışmanı, manuel strateji algoritmasına göre yazılmış bir kod olan bir yazılımdır. Manuel işlemlerde, sinyalleri bağımsız olarak aramanız ve bir işleme girme veya çıkma konusunda kararlar vermeniz gerekir. Ancak ortak bir işlem stratejisi koda dönüştürülebilir ve ardından yazılım tüm eylemleri sizin için gerçekleştirecektir.

Forex algoritmik işlemler için robot danışmanlar iki gruba ayrılabilir:

• Standart danışmanlar. Kod, pozisyon hacmini ve risk seviyesini hesaplama yeteneğine sahip işlemleri yönetmek için bir algoritma içerir. Kod ve ayarlarda belirtilen koşullar doğrultusunda ve belirtilen tüm faktörlerin örtüşmesi durumunda robot gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Robot zarar ediyorsa optimize edilmeli ve koddaki işlem algoritması düzeltilmelidir.
• Sinir ağları, yapay zekaya dayalı makine öğrenmesi sahip algoritmalardır. Bu algoritmalar geçmiş fiyat performansındaki kalıpları bulur ve bunları mevcut piyasa durumuna göre tahmin eder. Forex piyasasını matematiksel ve istatistiksel modelleri kullanarak analiz ederler ve en iyi seçeneği seçerler: al veya sat. İşlem robotları kendi kendine öğrenme (makine öğrenmesi) yeteneğine sahiptir. Bu tür algoritmik işlem sistemleri, en iyi kombinasyonları seçerek binlerce enstrümanla çalışır.

İkinci tür uzman danışman, kurumsal yatırımcılar tarafından, al-sat emirlerinin saniyeden çok daha kısa sürede tamamlandığı ölçeklendirmede sıklıkla kullanılır. Bu tür Forex işlemlerine Yüksek Frekanslı İşlemler de denir. Standart danışmanlar, koda gömülü algoritmaya bağlı olarak her durumda kullanılabilir.

Öne Çıkanlar

Otomatik İşlemler ile Algoritmik İşlemler Arasındaki Fark Nedir?

Algoritmik Forex işlemleri, büyük bir emri birçok küçük parçaya bölerek gerçekleştirme yöntemidir. Bu küçük emirler, özel işlem algoritmaları kullanılarak belirli bir süre ve belirli bir fiyatla piyasaya verilmektedir. Algoritmik işlemlerin amacı, büyük bir emri gerçekleştirme maliyetini azaltmak, bunun fiyat üzerindeki etkisini azaltmak ve karşı tekliflerin olmaması nedeniyle emrin yerine getirilmeme riskini azaltmaktır.

Ayrıca, bu kavram genellikle belirli algoritmalar kullanılarak yapılan otomatik al-satı ifade eder ve buna Forex'te otomatik Forex işlemleri denir.

Otomatik Forex işlemleri, al-sat kararlarının özel yazılım veya önceden tanımlanmış belirli kuralları veya stratejileri takip eden bir algoritma kullanılarak alındığı ve yürütüldüğü bir süreçtir. Otomatik işlem sisteminin amacı, çeşitli teknik analiz göstergelerini, fiyat hareket formasyonları, istatistiksel modelleri, yapay zekayı ve diğer analiz yöntemlerini kullanarak Forex piyasasında kâr elde etmektir.

Bu yorum sürecin özü açısından değerlendirilir. Otomatik işlemler, robotların yatırımcı için pozisyonlara girip çıkması anlamına gelir. Algoritmik işlemler, büyük emirleri bölerek minimum kayıpla gerçekleştirmek için bir algoritmanın kullanıldığı anlamına gelir.

Çoğu kaynakta "otomatik" ve "algoritmik" işlem tanımları, aynı kavramlar olarak kullanılan eşanlamlıdır. Modern Algo işlem terimi, işlem robotları aracılığıyla al-sat yapmaktır.

Algoritmik İşlem Stratejileri

Uzman Danışman koda dönüştürülmüş manuel bir stratejidir. Bu nedenle Forex algoritmik işlem stratejisi, manuel al-satta kullanılan işlem sisteminin aynısıdır. Bazı stratejiler acemi yatırımcılar için karmaşık görünebilir, bu nedenle otomatik uzman danışmanlara dönüştürülürler. Manuel olarak uygulanması ve yönetilmesi zor olduğu düşünülen bazı stratejiler aşağıda tartışılmaktadır.

Trend Takip Stratejileri

Trend takip stratejisi, yüksek ve düşük fiyatların uzun bir süre boyunca belirli bir yönde dalgalanma eğilimi üzerine kurulu bir yatırım sistemidir. Amaç, fiyatın tersine döndüğü veya bir daireden fiyatın çıktığı anda bir trendin başlangıcını belirlemek ve o yönde bir işleme girmektir. Bu sistem genel piyasa duyarlılığına dayanmaktadır.

Döviz çiftleri için trend işlem robotunun en basit algoritması:

• Osilatörlere göre aşırı alım/aşırı satım bölgelerini belirler. Bunlar, tersine dönme ve ardından karşı bölgeye hareket etme olasılığının yüksek olduğu bölgelerdir.
• Trend göstergelerinin gönderdiği sinyalleri analiz eder. Örneğin, hareketli ortalamaların bir dövizin fiyatına göre konumu.
• Trend hareketini engelleyebilecek potansiyel emir sıkışıklığı bölgelerini tanımlar.
• İlgili göstergeye göre bağıl volatiliteyi hesaplar. Volatilitenin artması yeni bir trendin ortaya çıkma ihtimalidir

Tüm sinyaller aynı anda çakışırsa, EA bir işleme girer veya trend yönünde bekleyen bir emir verir.

Yukarı yönlü bir hareketin ardından, belirli bir döviz çiftinin kuru düşerek EMA'yı kırdı. RSI aşırı alım bölgesinden aşağı doğru hareket ediyor. Robotun işlem açma sinyali olarak algıladığı iki sinyalin çakışması söz konusudur.

Algoritmik işlemlerin iki önemli noktası:

• Bu döviz işlemi örneği en basit olanıdır. Robotlar döviz piyasasında daha karmaşık modellere göre çalışıyor.
• Bazı robotların ayarlarında sinyallerin değişimini mumlardan belirleyebilirsiniz. Örneğin bu durumda ardışık iki çubukta iki sinyal belirdi.

Trend işlemleri, yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar ve hedge fonları arasında en sevilen Forex algoritmik işlem stratejilerinden biridir ve yalnızca ufuk ve zaman dilimlerinde farklılık gösterir. Perakende Forex yatırımcıları genellikle kısa ve orta vadeli piyasa trendlerini ararlar; gün içi trend hareketi, birkaç gün süren bir trend. Kurumsal yatırımcılar veya hedge fonları birkaç aydan birkaç yıla kadar süren trendlerle çalışır.

Arbitraj Fırsatları

Arbitraj, farklı piyasalarda veya işlem platformu türlerinde bir döviz çiftinin fiyatındaki fark üzerinden para kazanmanızı öneren bir işlem stratejisidir. Örneğin, aradaki farkın size kâr getirmesi koşuluyla, BTC'yi bir kripto para borsasından satın alıp aynı anda başka bir borsada satarsınız.

Arbitraj yapan bir Forex yatırımcısı, bir varlığı daha ucuz olduğu yerden alır ve aynı zamanda daha pahalı olduğu yerde satarak kısa sürede fiyat farklılıklarından para kazanır. Arbitraj stratejisi, bir enstrümanın farklı borsalardaki fiyat farkını kullanan mekansal olabilir veya zamansal arbitraj olabilir. Zaman arbitrajı, zaman içinde fiyat farkından elde edilen kârı ifade eder.

Piyasa verimsizlikleri, bir enstrümanın fiyatının gerçek değerini yansıtmaması veya işlem borsaları arasında bilgi aktarımında zaman gecikmeleri olması nedeniyle arbitraj mümkündür. Yeni teklifler zaten bir işlem platformuna ulaştı, ancak henüz diğerine ulaşmadı. Ve fark yayılmayı kapsıyor. Arbitraj kârlı işlem fırsatları sağlar.

Arbitraj yatırımcısı için gereksinimler:

• İşlem platformunun, borsaların, brokerlerin sürekli izlenmesi - tarifelerinin izlenmesi gerekliliği.
• Yüksek piyasa likiditesi nedeniyle spread dar. İşlem platformundaki teknik arızalar veya fiyat tekliflerindeki gecikmeler nedeniyle oluşan fiyat farkı azdır. Bu nedenle varlığın gerçekten dar bir spreadi olması gerekir; aksi takdirde yatırım stratejisi kazanç sağlamaz.
• İşlemlerin anında gerçekleşmesi. Bir çift platform bulunur bulunmaz, fiyat dengelenene kadar hemen her iki yönde de işlem yapmanız gerekir.

Borsa Fonu Yeniden Dengelenmesi

Bu strateji uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları için uygundur. Buradaki fikir, portföy yapısını sürekli olarak gözden geçirmek ve ayarlamaktır. Kâr etmeyen hisseler, fiyatı düştüğünde satılır, kâr eden hisseler ise alınır.

Borsada yeniden dengelenmenin özellikleri:

• Düşüşün bitmesini beklemeniz gerekir.
• Risk düzeyini dikkate alarak ve risk yönetimini takip ederek bir enstrümanın portföydeki payını doğru hesaplamanız gerekir.
• Varlıkların aşırı alım ve aşırı satım durumlarını belirlemeniz gerekir.

Hisse senedi veya döviz işlemlerinde manuel yeniden dengeleme, çeşitli nedenlerden dolayı sakıncalıdır. Öncelikle portföyünüzü ne zaman yeniden dengeleyeceğinizi önceden belirlemelisiniz. Bunu ayda bir yaparsanız, yerel düzeltme sırasında gelecek vaat eden hisseleri satma ve aşırı değerlenmiş ek menkul kıymetler satın alma riski vardır. Portföyünüzü yılda bir kez revize etmek, kâr getirmeyen bir varlığın satışını geciktirmek anlamına gelir. İkincisi, matematiksel ve istatistiksel araçları bilmiyorsanız risk düzeyini hesaplayamazsınız.

Dolayısıyla burada otomatik bir sistemin faydalı olması gerekir. Temel algoritmaya göre risk düzeyini çeşitli modeller kullanarak hesaplar: Sharpe, alfa, beta katsayıları vb. Bunlara dayanarak varlığın genel portföye optimal oranını belirler. Geçmiş verilere dayanarak, cihazın satılması gereken potansiyel düşüş derinliğini hesaplar. Aynı zamanda değeri düşük ek varlıklar da edinir. Ve tüm bunlar belirli zaman aralıklarında değil, sürekli ve en uygun fiyatlarla gerçekleşiyor.

Matematiksel Model Bazlı Strategiler

Algoritmik Forex işlem stratejileri matematiksel ve istatistiksel kurallara dayanmaktadır. Bu Forex stratejileri standart sapma, varyans, korelasyon vb. kullanır. Örneğin:

• Regresyon modeli yöntemi, hisse senedi fiyatları ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için istatistiksel regresyon kullanır.
• Spektrum analiz modeli, farklı zaman aralıklarında fiyat gürültüsünü takip eden standart dışı dijital göstergeler üzerine kurulmuştur.
• Monte Carlo modeli, piyasa koşullarına ilişkin pek çok rastgele senaryo oluşturmanıza ve çeşitli sonuçların olasılıklarını ve sonuçlarını tahmin etmenize olanak tanır.
• Kuantum modelleri, arbitraj, kantitatif analiz ve yüksek hızlı işlemlerin birleşimi anlamına gelir.

Bu tür modelleri manuel olarak oluşturmak ve hesaplamalar yapmak anlamsızdır. Robot tüm bunları yapar ve ardından hesaplamalara dayalı olarak işlemler için en uygun çözümü sunar.

İşlem Aralığı (Ortalamaya Dönme)

İşlem aralığı, Forex piyasasına giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat kanalını ana gösterge olarak kullanan bir algo Forex işlem stratejisidir. Fiyat kanalı, fiyat dalgalanmalarını belirli bir aralıkta sınırlayan iki paralel çizgi veya eğriden oluşan bir grafik oluşumudur.

Aralık işlemleri stratejisinin ardındaki fikir, fiyatın bir aralık içinde hareket etmesi ve sonunda ortalama değerine (kanalın ortasına) dönme eğiliminde olmasıdır. Fiyat belirli bir süre boyunca ortalama değerinden ne kadar saparsa, ters yönde dönme olasılığı da o kadar artar.

Döviz çiftleri için aralık işlemleri sistemine (ortalamaya dönme stratejisi) dayanan en basit algoritmik Forex stratejisi şuna benzer:

• Robot, standart sapma göstergelerini, hareketli ortalamaları, kanal göstergelerini (Bollinger Bantları, Keltner Kanalı) ve fraktalları kullanarak destek ve direnç dinamik seviyelerini belirler.
• Bir pozisyona girme sinyali, fiyatın kanal sınırından geri dönmesi veya bir ani çıkış, ardından fiyatın tersine dönmesi ve kanala geri dönmesidir. Fiyat aralığa girdiğinde EA bir pozisyon açar. Kanalda yaşanan bir kırılmanın yeni bir trende dönüşmesi ve kanalın genişlemesi durumunda bekleyen emirler kullanılabilir.
• Lot ise belirlenen ayarlara göre hesaplanır.
• Fiyat işlem aralığının ortasına ulaştığında işlemden çıkılır. Veya pozisyon parçalar halinde kapatılabilir: Fiyat kanalların ortasına ulaştığında %50 kapatılır ve geri kalanı fiyat aralığın karşı sınırına ulaştığında kapatılır.

1. noktalar ticari girişleri gösteriyor ve çıkışlar 2. noktalardadır. Aralığın karşı tarafında pozisyon çıkışları görebilirsiniz.

Uzman Danışmanlar genellikle takip eden durdurmayı, yani fiyatı izsüren zarar durdur kullanır. Ancak bir VPS sunucusu gerektirir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

Bu yatırım modeli yatay ve dikey işlem hacimlerinin analizine dayanmaktadır:

• Dikey hacimler belirli bir süredeki işlem hacmini gösterir. Belirli bir mum çubuğundaki işlem hacimlerini ifade eder.
• Yatay hacimler, belirli bir fiyat seviyesindeki işlem hacimlerini gösterir. Belirli bir fiyattaki işlemlerin sayısı ve hacmi anlamına gelir.

Temel analiz araçları hacim göstergeleri ve piyasa derinliğidir. Robot şunları yapabilir:

• Temel destek ve direnç seviyelerini belirler.
• Bekleyen emirleri, ortaya çıkan karşı emirlere göre yönetir.
• Değişen hacimlere göre potansiyel eğilimleri belirler.

Piyasa derinliğindeki fiyatlar ve hacimler dinamik olarak değişir. Kısa zaman dilimlerinde değişiklik birkaç saniye içinde gerçekleşebilir. Yatırımcı bu kadar hızlı değişen piyasa verilerini takip edemez ve burada Uzman Danışmanın büyük faydası vardır.

Hacim Yüzdesi (POV)

Bu, işlem hacmini otomatik olarak belirleyen ve fiyatı önemli ölçüde etkilemeyen algoritmik işlemlerdir. Karşı emirler olmadan büyük bir emir vermek, fiyatı büyük ölçüde değiştirebilir ve piyasadaki volatiliteyi artırabilir. Robot emirleri böler ve karşı emirler çıktıkça küçük emirler yerleştirir. Böylece, emrin tamamı yerine getirilene kadar karşı tarafların taleplerini kademeli olarak karşılar.

Uygulama Açığı

Uygulama Açığı işlem stratejisi, pozisyon emirlerinin beklenen ve fiili gerçekleşme fiyatları arasındaki farkı en aza indiren bir portföy yönetimi yöntemidir. Ayrıca otomatik hedge için de kullanılabilir. Bu stratejide robot aynı zamanda karşı emirlerin hacmine değil spread boyutuna göre genel pozisyonun hacmini de yönetir.

Likidite eksikliği olduğunda spread ne kadar geniş olursa, yatırımcının işleme girdiği fiyat da o kadar az avantajlı olur. Tersine, daha fazla genişlemesine ve sonraki satışlara güvenerek, dar bir spread ile maksimum pozisyon hacimleri elde etmek mantıklıdır. Dar spreadli uzun bir pozisyonun tüm hacmini tek seferde toplamak. Genişleyen bir spreadle parça parça satın almak, bir enstrümanı daha az cazip bir fiyattan satın alma riskidir.

Bu tür işlem algoritmalarının amacı, yürütme hızı ile piyasa etkisi, yani işlemin fiyat üzerindeki etkisi arasında bir denge sağlamaktır. Aynı zamanda kabul edilebilir risk seviyesini göz önünde bulundurarak mevcut spread seviyesine bağlı olarak genel pozisyon hacmini optimize etmeyi de amaçlamaktadır.

Geleneksel İşlem Algoritmalarının Ötesinde

Karşı emir algoritması. Stratejinin fikri, Forex robotlarının robotlara karşı işlemleridir. Büyük yatırımcıların algoritmalarını belirlemek ve karşı emirler vermekten ibarettir. Kurumsal bir yatırımcının robotu, örneğin bir hedge fonu, belirli fiyat seviyelerinde bir enstrüman satın almak için emir verir. Farz edelim ki Forex piyasasını etkilemeyecek şekilde kısmen pozisyon alıyor. Robotunuz bu tür siparişleri buluyor, güvenliği daha ucuz buluyor, satın alıyor ve kurumsal bir yatırımcının robotuna satıyor. Fiyat farkı sizin kârınızdır.

Strateji, hacim işlemleri ile arbitraj arasında bir geçiştir. Bu tür işlemler saniyeler içinde gerçekleştirildiği için otomatik araçlar vazgeçilmezdir.

Yüksek Frekanslı Algo İşlemleri

Yüksek frekanslı algoritmik işlemler, bir saniyeden çok daha kısa bir sürede otomatik bir sistemin işlem pozisyonlarını açıp kapamasını içeren HFT işlemleridir. Algoritmik işlemlerin özü, en küçük fiyat hareketinden para kazanmaya dayanır ve perakende yatırımcıların çok sayıda işlemden ve bunları uzun süre tutmadan para kazanmalarına olanak tanır. Bu, çeşitli koşulların gerçekleşmesini gerektirir:

• 0 puandan başlayan spread. Spekülatif işlemler, neredeyse hiç komisyon olmadığında işe yarar. Bu nedenle bu tür robotlar yalnızca ECN hesaplarında kurulur.

• Emir yürütme hızı. Piyasadaki ortalama hız 200-300 milisaniyedir. Hisse senedi alım satımı ve Forex işlemleri için ideal hızın maksimum 30-50 milisaniye olduğu kabul edilmektedir

HFT stratejisi, bir yatırımcının büyük bilgi işlem gücü kullanmasını gerektirir. Bu nedenle, yüksek frekanslı işlemler esas olarak güçlü sunuculara bilgisayar erişimi olan kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. Stratejinin dezavantajı düzenleyicilerin ve işlem platformunun maliyetleridir.

Front Running

Front Running stratejisi, robotun, piyasa yapıcının büyük bir emri öncesinde, büyük emrin destek/direnç rolünü oynayacağı beklentisi veya hedefiyle bir varlığı almak veya satmak için emir vermesi anlamına gelir.

Öncelikle piyasa derinliğindeki emirler otomatik olarak analiz edilir (anlık likidite). Bir emir, Alış/Satış fiyatının yanında belirirse ve belirli bir süre için piyasa derinliğindeki ortalama emir hacmini veya ortalama işlem hacmini önemli ölçüde aşarsa gerçekleştirilir. Strateji, büyük emirler gerçekleşmeden önce fiyatın birkaç kez ters yönde yükseleceği şekilde tasarlanmıştır.

Front Running, küçük fiyat hareketlerini yakalamak amacıyla birçok kısa vadeli işlem yapan scalper tarafından da kullanılır. Algoritmalar piyasa derinliğini kullanır, bu nedenle size en az 20*20 piyasa derinliği verecek bir komisyoncuya ihtiyacınız vardır.

Algoritmik İşlemler için Teknik Gereksinimler

1. Bilgisayar gereksinimleri:

• Intel CORE i5, i7 ve üzeri işlemci; AMD Ryzen 5, 7.
• RAM—en az 8 GB. Hemen hemen tüm modern masaüstü ve dizüstü bilgisayarların temel sürümü, birkaç danışmanı çalıştırmaya yetecek bellekle donatılmıştır.
• SSD—en az 50 GB. Bu, bir işlem platformu, danışmanlar ve fiyat tekliflerinin, kitaplıkların vb. geçmişini kaydetmeyi gerektiren diğer algoritmik işlem yazılımlarını kurmak için yeterlidir. Bir SSD sürücüsü bir HDD'den daha hızlıdır

2. İşlem yazılımı. İşletim sistemi Windows 10 veya üzeri olmalıdır. MT4/MT5 sınıfı platformlar Windows 7'ye yüklenemez.

3. Bilgisayar kapalıyken veya bağlantı olmadığında Uzman Danışmanın kesintisiz çalışmasını sağlamak için VPS sunucusuna ihtiyaç vardır.

Ayrıca, en az 100 Mbit/s hızında sabit bir internet bağlantısına (optik, Starlink) ihtiyacınız var. Platforma gecikmeden piyasa derinliğindeki fiyat tekliflerini ve verileri sağlayacak güvenilir bir broker ile çalışmalısınız.

Profesyonel otomatik Forex işlemlerinden bahsediyorsak, sunucu ekipmanına benzer ekipmanlara ihtiyacınız olacak: en az Intel Xeon Gold 5118 sınıfı bir işlemci ve Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64).

Algoritma kullanarak işlem yapabilmek için hisse senedi alım satımı ve teknik analiz alanında bilgi sahibi olmanız gerekir. Programlama bilgisi de faydalı olacaktır, ancak bu artık tam anlamıyla teknik bir bileşen değildir. Kodun nasıl yazıldığına dair bir fikre sahip olmanız veya onu özelleştirmenize yardımcı olabilecek birinin bulunması tavsiye edilir. Ayrıca bir danışman test cihazına ve onu kullanma becerisine de ihtiyacınız var. Örneğin, MQL programlama dilindeki EA'lar için MT4/MT5'te entegre bir test aracı bulunur. Ayrı bir program da kullanabilirsiniz: : Fx Blue ve Forex Simulator.

Algo İşlem Stratejisi Nasıl Seçilir

Şimdi bir Forex işlem stratejisi seçmeye yönelik önerilere bakın:

1. Kod ve platform uyumluluğunu göz önünde bulundurun. C# ile yazılan kod MT4 ve MT5'te çalıştırılamaz. Tersine, MQL tabanlı bir Uzman Danışman cTrader platformu için uygun olmayacaktır.
2. İstenilen getiri ne kadar yüksek olursa, almanız gereken parayı kaybetme riski de o kadar büyük olur. Örneğin, aynı anda birden fazla EA başlatırsanız veya birden fazla cihazda bir EA başlatırsanız riskler artar.
3. EA'nın hangi göstergeler, sinyaller, zaman aralıkları ve finans araçları üzerinde çalıştığını anlamalısınız. Pozisyonları nasıl yönettiği, kayıpları durdurma, kar alma ve diğer parametreleri nasıl yönettiği. Ayarlardaki her parametrenin ne anlama geldiğini ve nelerden sorumlu olduğunu bilmelisiniz.
4. EA'nın geçmişte ve günümüzde farklı piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini kontrol etmek gerekir. Artan volatiliteye, keskin fiyat hareketlerine, haberlere ve diğer faktörlere nasıl tepki verdiğini anlamalısınız.

Bir EA seçmek şu algoritmaya bağlıdır: onu bir test aracında açın, farklı varlıklar ve zaman dilimlerinde çalıştırın ve farklı ayar kombinasyonlarını deneyin. Hangi aralıkta, hangi koşullar altında ve hangi EA'nın en iyi sonucu verdiğine bakın.

Döviz ve diğer varlıklarla işlemler için ek ipuçları:

• Ücretli Uzman Danışman almak için acele etmeyin. Bunlar biraz değiştirilmiş ücretsiz uygulamalar olabilir. Çoğu robot, "kötü" oldukları için değil, algoritmik Forex yatırımcılarının onlarla nasıl çalışacaklarını bilmedikleri için kâr sağlamaz; onları kurup belirli varlıklara ve zaman dilimlerine göre ayarlayın.
• Yine de ücretli EA'ların faydaları vardır. Gerçek bir hesaptaki işlemlerin geçmişini içermelidirler. Satıcı ayrıca uzman danışmanın belirli bir göreve uyarlanmasına ve optimize edilmesine yardımcı olabilir.

En iyi seçenek, başarılı bir manuel strateji kullanılarak geliştirilen bir Uzman Danışmandır.

Algoritmik İşlemlerin Faydaları Nelerdir?

Hisse senedi piyasasında ve dövizde algoritmik işlemler bağlamında (büyük bir emri daha küçük emirlere bölmek) temel avantaj, karşı emirlerin kademeli olarak gerçekleştirilmesidir.

Örnek: Tanesi 100 USD olan 1000 adet hisse satın almak istiyorsunuz. Ancak satıcıların elinde yalnızca 400 hisse var. Talebin arttığını gören menkul kıymet sahipleri derhal fiyatı artıracak ve siz de menkul kıymetleri 110-115-120 USD'den şartlı olarak satın almak zorunda kalırsınız. Algoritma emrinizi birkaç küçük parçaya böler. Öncelikle mevcut miktar (400 hisse) satın alınır. Satıcılar fiyatta anlaştığı için bu durum fiyatta bir değişikliğe neden olmaz. Robot daha sonra yeni satıcıların aynı fiyatta görünmesini bekler.

Böylece kademeli olarak 100 USD fiyatla 1000 hisse hacmi biriktirmiş olursunuz. Robotun rolü satıcılardan gelen siparişlere anında tepki vermektir.

Otomatik işlem sistemleri bağlamında Uzman Danışmanlar kullanmanın avantajları şu şekildedir:

• Reaksiyon hızı. Bireysel yatırımcı, işlem hızı açısından bir robottan tamamen aşağıdır. Bu nedenle, scalping ve yüksek frekanslı işlemlerin neredeyse tamamı robotlar tarafından gerçekleştirilir.
• Eylemlerin otomasyonu. Uzman Danışmanlar birden fazla varlık üzerinde aynı anda başlatılabilir. Robotlar, on grafikteki on işlemi aynı anda gerçek zamanlı olarak izleyebilme yeteneğine sahiptir ve bir tüccarın bunu yapması pek mümkün değildir.
• Bu, yatırımcının öncelikle görsel ve zihinsel olan iş yükünü azaltır. Yatırımcı onlarca piyasayı ve grafiği izlemek yerine haberleri ve mevduatı izler. Temel analiz dışında hiçbir şeye vakit ayırmaz.
• Risklerin çeşitlendirilmesi. Mevduattaki eşzamanlı yükü ortadan kaldırmak için farklı grafiklerde farklı zamanlarda çalışan farklı EA türleri başlatılabilir.
• İnsani duyguların etkisinin ortadan kaldırılması. Duyguları olan bir kişi hata yapma eğilimindedir; mantık yerine FOMO'nun etkisiyle, geri dönüş umuduyla zarar durdur emirlerini yerine getirir. Robot ise tarafsızdır.

Ancak bu avantajlar kolaylıkla dezavantajlara dönüşebilmektedir.

Forex'te Algoritmik İşlemler Kullanmanın Riskleri Nelerdir?

Algoritmik işlem sistemi kullanmanın riskleri şunları içerir:

1. Temel faktörlerin etkisi. Bir EA, piyasada ne olursa olsun bir pozisyon açar. Örneğin bir robot, bir varlığın aşırı alındığını doğrulayan bir dizi sinyal görür ve bu nedenle kısa pozisyon açar. Ancak enflasyon raporunun ardından perakende yatırımcılar, temel bir faktörün etkisi altında toplu olarak varlık satın almaya başlar. Bu durumda EA kaybeden bir pozisyona girmiş.
2. Büyük piyasa katılımcılarının etkisi (finans kurumları, piyasa yapıcılar). Kısa vadeli büyük hacimlerde piyasa yapıcı, likidite toplamak ve Forex piyasasına en iyi fiyatla girmek için fiyatı kasıtlı olarak istediği yöne kaydırabilir. Robot algoritması bu tür eylemleri sağlayamaz. Buna sahtecilik de dahildir; robotlar emirleri saniyeler içinde verir ve piyasanın derinliklerinde işlem ve hacim görünümü oluşturmak için bunları siler. Bu diğer robotları yanıltır.
3. Yüksek volatiliteye sahip piyasalara duyarlılık. Bunlar, özellikle kripto para ve döviz piyasaları için ciddi olan ani fiyat dalgalanmalarıdır. Örneğin, bir yatırımcı risk iştahı nedeniyle zarar durdur emirlerinin boyutunu manuel olarak artırabilir veya bir pozisyonu daha erken kapatmaya karar verebilir. Ancak bir robot katı bir algoritmaya göre hareket eder.
4. Esneklik olmaması. Manüel modda yatırımcı, piyasa durumuna bağlı olarak riskleri yönetmek için işlem hacmini, kâr alma süresini ve zarar durdur emirlerini değiştirebilir. Uzman Danışman, belirli bir algoritmayı kullanarak konum hacmini hesaplar. Hacmi azaltmak gerektiğinde artırmaya devam edecek ve böylece risk artacaktır. Bu özellikle Martingale stratejisini kullanan robotlar için ciddi bir durumdur.
5. Kod hataları. EA'nın kodlaması her zaman mükemmel değildir. Koşullar sağlansa bile başarısız olabilir: yanlış hacim hesaplamasıyla zararla bir pozisyona girer, kârlı işlemleri kapatır vb.
6. Teknik hatalar, elektrik veya internet kesintileri – çözüm, bir mobil uygulamayı ve bir VPS sunucusunu el altında tutmaktır.

Başarılı yatırımcıları takip ederseniz ve algoritmik sistemleri isteğe bağlı işlem yapmakla birleştirirseniz, bu risklerin çoğu ortadan kaldırılabilir veya en aza indirilebilir.

• Danışman, bir demo hesabındaki fiyat geçmişi üzerinden çalıştırılır. Geriye dönük test ve sermaye, daha sonra robotu gerçek bir hesapta çalıştırırken güvenmeniz gereken istatistiksel temeldir.
• "24 saat içinde terminale bakıp mevduatınızda +%100 artış göreceğinizi" umarak danışmanın yoluna devam etmesine izin vermeyin. Fiyat hareketlerini ve açılan işlemleri izler, güncel istatistikleri kontrol edersiniz. Robotun gerçek bir işlem hesabındaki istatistiksel sonuçları, test sırasında elde ettiklerinizle eşleşmiyorsa, Forex işlemleri yapmayı durdurmalı ve robotu özelleştirmeye göndermelisiniz.

Yatırımcıların otomatik işlemler kullanırken yaptığı en yaygın hataları öğrenmek için bu makaleyi okumanızı öneririm

Forex Algoritmik İşlemler: Artıları ve Eksileri

TAşağıdaki tablo Forex algo işlemlerin artılarını ve eksilerini göstermektedir.

Sonuç

Algo işlemler: özet

• Algoritmik işlem sistemleri, robotlarla veya Uzman Danışmanlarla al-sat yapmayı içerir. Bu, acemi yatırımcılar için karmaşık görünse de, demo hesapta eğitim alırken standart dışı ticaret becerilerini geliştirmek için iyi bir fırsattır. EA'lar hisse senedi, emtia, kripto ve Forex piyasalarında kullanılabilir.
• Uzman Danışman, manuel strateji algoritmasına dayalı bir yazılımdır. Robot, yatırımcının doğrudan katılımı olmadan bir demo veya gerçek hesapta başlatılır. EA pozisyonları açar ve kapatır, bekleyen emirleri belirler ve pozisyon hacmini hesaplar.
• Karmaşık bir işlem sistemi, birden fazla piyasa ve platformda aynı anda algoritmik işlemlere girebilir. Arbitraj ve HFT işlemleri yalnızca robotların yardımıyla uygulanabilecek stratejilerdir.
• Uzman Danışmanlar matematiksel modellemeye, kuantum ve spektral analizlere ve istatistiksel algoritmalara dayalı stratejiler uygulamanıza olanak tanır.
• Bir işlem robotu, başarılı yatırımcıların manüel olarak gerçekleştirilen eylemleri bilgisayar ortamına taşımasına, üretkenliği artırmasına ve Forex işlemleri yaparken yaşanan duyguları ortadan kaldırmasına olanak tanır.
• Danışmanın dezavantajı sadece entegre bir algoritmaya göre çalışan bir robot olmasıdır. Bir EA, sezgi, risk iştahı ve kod hataları olması durumunda bakiyeyi sıfırlama ihtimali olmadan çalışır.
• Herhangi bir Expet Aadvisor'ı gerçek bir hesapta başlatmadan önce, en az 200-300 işlem içeren bir strateji test cihazında fiyat geçmişiyle karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.

Uzman Danışman yalnızca bir yardımcıdır. Para kazanmaya başlamak için tek bir tuşa tıklamak yeterli değildir. Uzman Danışman yardımıyla algoritmik işlemler kontrol gerektirir. İşlem istatistiklerini geriye dönük test sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak sürekli izlemeli, haberin yayınlandığı dönemdeki çalışmalarını izlemelisiniz. Algoritmik bir işlem sistemiyle nasıl çalışılacağını öğrenirseniz Forex işlem performansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz.